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[判断题]有效管理小规模投资组合的方法不一定适用于在规模投资组合。
[多项选择]马可维茨的投资组合理论中，投资组合的有效边缘具有（）特征。
A. 投资组合的单个资产都位于有效边缘的右侧
B. 投资可行域中，在任意给定的期望收益率水平下，有效边缘的投资组合风险最小
C. 随着期望收益率水平的增加，投资组合的风险增加
D. 在有效边缘的左侧部分，无法利用现有市场上的资产来获得
[简答题]什么是纯因素投资组合？如何构造这样一个组合？
[单项选择]在保险投资组合管理的过程中，为了控制投资组合的整体风险、实现投资组合的预定目标，投资者最重要的是确定（）
A. 战略资产配置策略
B. 战术资产配置策略
C. 各投资工具的预期收益和风险
D. 个券选择策略
[单项选择]对于一个股票投资组合而言，其方差（）。
A. 等于组合中风险最大的股票的方差
B. 有可能小于组合中风险最小的股票的方差
C. 一定大于等于组合中风险最小的股票的方差
D. 等于组合中各个股票方差的算数平均数
[判断题]一般来说，对于一个含有多种资产的更大的投资组合来主，使用β评估投资组合的风险更合适。
[判断题]统一绩效衡量方法的原则包括不应只披露实际投资组合的业绩，而需将实际投资组合与投资组合模型的预计结果联系加以披露。
[单项选择]马柯维茨的有效边界图表中，证券最佳投资组合在（）。
A. 第一象限
B. 第二象限
C. 第三象限
D. 第四象限
[判断题]证券投资组合不是投资者随意的组合，它是投资者权衡投资收益和风险后，确定的最佳组合。
[多项选择]下列对有效集与最优投资组合的说法，正确的有（）
A. 所有可能的组合将位于可行集的边界上或内部
B. 有效集以期望代表收益，以对应的方差（或标准差）表示风险程度
C. 有效集的满足条件是：既定风险水平下要求最高收益率；既定预期收益率水平下要求最低风险
D. 有效集与无差异曲线都是客观存在的，都是由证券市场决定的
E. 可行集包括了现实生活中所有可能的组合
[多项选择]投资组合的总风险由投资组合报酬率的（）来衡量。
A. 方差
B. 协方差
C. 标准差
D. 标准离差
[单项选择]若投资组合的β系数为1．35，该投资组合的特雷诺指标为5％，如果投资组合的期望收益率为15％，则无风险收益率为（）
A. 7.25％
B. 8.25％
C. 9.25％
D. 10.25％
[单项选择]若投资组合的口系数为1．35，该投资组合的特雷诺指标为5%，如果投资组合的期望收益率为15%，则无风险收益率为（）
A. 7.25%
B. 8.25%
C. 9.25%
D. 10.25%
[单项选择]A银行估计，其投资组合日回报按年计算的标准差等于30%，投资组合的每日波动率与以下哪一个最接近？（）
A. 0.01
B. 0.02
C. 0.025
D. 0.03
[单项选择]区分投资组合中的证券是指投资管理者要区分证券投资组合中不同证券的（）。
A. 流动性状态
B. 收益性状态
C. 风险性状态
D. ABC都对
[多项选择]为了构造马柯维茨有效组合，组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设，包括（）。
A. 只有预期收益与风险这两个参数影响投资者
B. 投资者的谋求的是在既定风险下的最高预期收益率
C. 投资者谋求的是在既定收益率下的最小风险
D. 投资者都是喜爱高收益率的
E. 投资者都是规避风险的
[单项选择]对于一个完全对冲的投资组合而言，市场价格的变化（）导致组合市场价值的变化。
A. 不会
B. 会
C. 基本不会
D. 将完全
[单项选择]已知投资组合中各种债券的久期，如何得到投资组合的久期？（）
A. 将各种债券的久期进行加权平均得到，权重是各种证券在投资组合中的比例
B. 将各种债券的久期进行算术平均得到
C. 取各种债券久期中最小的久期作为组合久期
D. 取各种债券久期中最大的久期作为组合久期
[单项选择]证券投资基金可以通过有效的资产组合最大限度地（）
A. 规避通货膨胀风险
B. 降低非系统风险
C. 降低系统风险
D. 降低不可分散风险
