更多"风险度量，主要度量的是包括衡量各种风险导致（）。"的相关试题:
[判断题]金融风险管理流程包括风险识别、风险度量、风险监测、风险管理策略、风险报告几个阶段。
[多项选择]传统信用风险度量方法有（）
A. 专家制度
B. 评级方法
C. 信用评分方法
D. 信用风险量化模型
E. 信用风险计量模型
[多项选择]金融风险度量的目的有（）
A. 进行风险排序
B. 计算风险损失
C. 合理配置经济成本
D. 加强内部控制
E. 作出风险管理决策
[单项选择]项目风险度量的首要结果是（）
A. 项目风险的种类
B. 项目风险发生概率
C. 项目风险的关联影响
D. 项目风险发生时间
[多项选择]操作风险度量模型可以划分为（）
A. 基本指标法
B. 标准化方法
C. 高级衡量法
D. 积分卡法
E. 损失分布法
[判断题]表外业务风险管理就是商业银行通过风险识别、风险度量、风险处理等方法，预防、回避和转移表外业务经营中的风险，从而减少或避免经济损失，保证银行安全的行为。
[单项选择]有效边界上的风险度量指标是（）。
A. 收益率的方差
B. 收益率的标准差
C. β系数
D. 协方差
[单项选择]下列方法中，属于现代信用风险度量方法的是（）
A. 专家制度
B. 评级方法
C. 信用评分方法
D. 信用风险量化模型
[多项选择]可以用来度量风险的大小的常用的变量包括（）。
A. 概率
B. 期望值
C. 标准差
D. 方差
E. 离散系数
[单项选择]在现代信用风险度量方法中，以VaR为基础的是（）
A. 信用风险量化模型
B. 信用监控模型
C. 信用风险计量模型
D. 信用风险组合模型
[单项选择]关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。
A. VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
B. 在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
C. △p为金融资产在持有期△t内的损失
D. 该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
[多项选择]下列关于单个证券投资风险度量指标的表述中，正确的有（）
A. 贝塔系数度量投资的系统风险
B. 标准差度量投资的非系统风险
C. 方差度量投资的系统风险和非系统风险
D. 变异系数度量的单位期望报酬承担的系统风险和非系统风险
[多项选择]下列风险度量方法中，建立在概率基础上的方法有（）。
A. 期望值法
B. 在险值法
C. 层次分析法
D. 最大可能损失法
[单项选择]下列哪种方法专家运用他们的经验做出风险度量，其结果相当准确和可靠（）
A. 盈亏平衡分析
B. 专家访谈
C. 敏感性分析
D. 决策树分析
[单项选择]在现代信用风险度量方法中，广泛使用信用等级转移分析和贷款集中度限制的是（）
A. 信用风险计量模型
B. 信用风险量化模型
C. 信用监控模型
D. 信用风险组合模型
