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[单项选择]按照巴塞尔新资本协议内部评级初级法，公司贷款B的最低信用风险资本要求为（）
A. 8%
B. 1.6%
C. 1.16%
D. 15.45%
[单项选择]按照巴塞尔新资本协议内部评级初级法，银行使用每笔贷款的违约概率来确定风险权重。公司贷款A的风险权重为15.38%，在不考虑市场风险和操作风险的情况下，对应的信用风险最低资本要求为（）
A. 1.23%
B. 12.3%
C. 1.85%
D. 18.5%
[单项选择]按照巴塞尔委员会的有关要求，假定某银行2006年采用巴塞尔新资本协议的内部评级初级法，则其2007年底的资本不得低于2005年底的（）
A. 80%
B. 85%
C. 90%
D. 95%
[判断题]巴塞尔新资本协议中，内部评级初级法是计量市场风险的一种方法。（）
[判断题]2004年的巴塞尔新资本协议，其中的标准法通过外部信用风险评级，增加了对风险的细分。内部评级初级法和高级法，对风险作了进一步的细分。（）
[单项选择]与巴塞尔老资本协议或巴塞尔新资本协议中的标准法相比，巴塞尔新资本协议中的内部评级法（）监管资本要求。
A. 提高
B. 降低
C. 不一定降低
D. 以上都不对
[判断题]满足巴塞尔新资本协议资本监管要求的内部评级体系是商业银行高标准的内部评级体系，它只针对企业贷款。（）
[单项选择]满足巴塞尔新资本协议资本监管要求的内部评级体系是商业银行高标准的内部评级体系，它主要针对（），同时也考虑银行同业拆借和零售业务等。
A. 个人贷款
B. 消费贷款
C. 企业贷款
D. 信用贷款
[单项选择]《巴塞尔新资本协议》规定，从2006年底开始到新协议实施的第一年，按照内部评级法计算的信用风险、操作风险和市场风险的资本要求之和，不能低于现行信用风险和市场风险最低资本要求的（）。
A. 80%
B. 90%
C. 100%
D. 120%
[单项选择]巴塞尔新资本协议的核心内容是内部评级法，允许管理水平高的银行采用内部评级体系产生的风险计量指标，来计算（）
A. 违约损失率
B. 损失抵补率
C. 违约概率
D. 资本充足率
[判断题]《新资本协议》的内部评级法允许管理水平较高的商业银行内部对客户和贷款的评级结果来确定风险权重、计提资本。（）
[判断题]内部评级法是巴塞尔新资本协议的核心内容。（）
[判断题]巴塞尔新资本协议中，内部评级高级法是计量操作风险的一种方法。（）
[判断题]巴塞尔新资本协议规定在使用内部评级法时，贷款损失准备金的多余或不足部分，将依据特定条件计入资本或从资本中扣除。（）
[判断题]如果银行的内部评级系统要获得批准用于计量监管资本，则银行的风险管理系统要满足巴塞尔新资本协议某些有关内部评级法的最低要求。（）
[单项选择]内部评级法的使用中，下面的做法不符合巴塞尔新资本协议的是哪一项？（）
A. 内部评级模型制定了10个级别，其中1个为违约级别，9个为非违约级别
B. 在设定评级时间跨度时，除了部分较短期零售风险暴露，其他暴露一般都设定在1年或1年以上
C. 对于各种债权暴露，银行设定了至少7年的数据来验证违约概率
D. 风险评级体系和模型中，必须要对模型进行压力测试，并充分反映考虑经济行业衰退、流动性状况变动、某个大型公司倒闭或者单个金融机构周期性倒闭等事件
[单项选择]根据《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行的内部评级系统应当包括（）两个维度。
A. 内部评级和外部评级
B. 客户评级和监管分析
C. 客户评级和债项评级
D. 分行评级和总行评级
[单项选择]新资本协议及银监会据此发布的指引中，内部评级法下风险加权资产计算说法错误的是（）。
A. 对于非零售债项采用违约传导原则，即如果任一客户的任一非零售债项违约，则该客户下所有非零售债项进行RWA计算时均视为违约资产
B. 对于零售债项采用违约传导原则，即如果任一客户的任一零售债项违约，则该客户下所有零售债项进行RWA计算时均视为违约资产
C. 对于有合格抵质押品的债项，风险缓释作用体现为对标准违约损失率（LGD）的调整
D. 对于有合格保证的债项，若保证人的违约概率（PD）优于客户，则在RWA计算中使用保证人的PD以节约资本占用
[多项选择]《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用（）等与数据基础一致的技术估计平均违约概率。
A. 风险评估模型
B. 外部环境分析
C. 内部违约经验
D. 映射外部数据
E. 统计违约模型
