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[多项选择]与非零售风险暴露相比，零售风险暴露具有（）的特点。
A. 笔数小
B. 笔数大
C. 单笔风险暴露较大
D. 单笔风险暴露较小
E. 风险分散
[单项选择]在内部评级初级法中，对于零售风险暴露，以及公司、主权和银行风险暴露，在实施新资本协议时，银行必须至少有（）年的数据。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
[多项选择]对于零售风险暴露的评级系统，必须考虑所有与借款人和交易特征有关的全部特征，银行必须把每一笔风险暴露归入某一特定资产池。这一过程必须达到以下几方面的目的（）
A. 进行有意义的风险细分
B. 将基本相同的风险暴露划入一组
C. 对损失特征要准确并且一致地考虑
[单项选择]对于零售风险暴露，如果银行不符合内部评级高级法，则银行只可以用（）
A. 内部评级高级法
B. 内部评级初级法
C. 巴塞尔新资本协议标准法
D. 以上都不对
[判断题]对于零售风险暴露，如果银行不符合内部评级高级法，则银行只可以用标准法。（）
[单项选择]风险参数量化的数据观察期应涵盖一个完整的经济周期。用于估计非零售风险暴露债务人违约概率的数据观察期不得低于（）年；用于估计非零售风险暴露违约损失率、违约风险暴露的数据观察期不得低于（）年；用于估计零售风险暴露风险参数的数据观察期不得低于（）年。如果商业银行能获得更长时期的历史数据，应采用更长的历史观察期。观察期越短，商业银行的估值就应越保守。
A. 5；7；5
B. 5；5；5
C. 7；7；7
D. 7；5；7
[单项选择]合格循环零售风险暴露指各类无担保的个人循环贷款。合格循环零售风险暴露中对单一客户最大信贷余额不超过（）万元人民币。
A. 一百万元
B. 二百万元
C. 五百万元
D. 壹仟万元
[单项选择]非零售风险暴露内部评级体系设计，债务人评级用于评估债务人违约风险，以（）作为核心要素。
A. 期限
B. 违约概率
C. 不良率
D. 违约损失率
[判断题]对于非零售风险暴露，内部评级法分为初级法和高级法。
[单项选择]商业银行应保证零售风险暴露在资产池之间保持合理分布，避免单个池中零售风险暴露过于集中。若单个资产池中风险暴露超过该类零售风险暴露总量的（），商业银行应向银监会证明该资产池中风险暴露具有风险同质性，并且不会影响估计该池的风险参数。
A. 10%
B. 20%
C. 30%
D. 50%
[判断题]在估算违约风险暴露时，对于较长时间内的相似贷款和借款人，银行必须使用长期的违约加权平均的违约风险暴露。（）
[单项选择]在零售风险暴露的内部评级系统的操作中，银行必须至少（）检审每个风险资产池的损失特征和违约状况。
A. 每年1次
B. 每年2次
C. 每2年一次
D. 每3年一次
[单项选择]对于违约的风险暴露，银行必须保存：有关在违约以前的年度，把风险暴露划入资产集合的数据，以及实现的（）和违约风险暴露。
A. 资本充足率
B. 违约概率
C. 违约损失率
D. 损失抵补率
[单项选择]商业银行采用初级内部评级法，非零售风险暴露中没有合格抵质押品的高级债权和次级债权的违约损失率分别为（）%和（）%。
A. 30；60
B. 30；75
C. 45；60
D. 45；75
[单项选择]零售风险暴露要采用（）进行处理。
A. 内部评级高级法
B. 内部评级初级法
C. 巴塞尔新资本协议标准法
D. 以上都不对
[判断题]违约损失率是指某一债项违约导致的损失金额占该债项违约时风险暴露的比例，即损失占违约风险暴露的百分比。
[判断题]信用风险缓释功能体现为违约概率、违约损失率或违约风险暴露的下降。
[单项选择]零售风险暴露资产组合的预期损失的情况是（）
A. 有大量的小额损失，但损失的次数很多
B. 损失金额大，但损失的次数较少
C. 损失金额小，且损失的次数也较少
[单项选择]下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。
A. 单笔不超过100万授信的个人信用卡
B. 某银行发放一笔50万，期限1年的微小企业贷款
C. 以汽车抵押而发放的30万信用卡专项分期付款
D. 某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万期限一年的循环授信
