更多"在交易所期权的交易过程中，下列关于期权清算所功能的叙述不正确的是（）。"的相关试题:
[单项选择]下列关于交易所期权与柜台式期权区别的叙述不正确的是（）。
A. 交易所交易期权是在交易所大厅中公开喊价，柜台式期权则是由交易的两个主体以电话等方式自行联系
B. 交易所交易期权的执行价格是由管理机构预先规定的，柜台式期权的执行价格是由买卖双方自行决定的
C. 交易所交易期权的买者和卖者之间有清算所进行联系，柜台式期权合约没有担保，它的执行与否完全看出售者是否履约
D. 从期权费的支付来看，交易所交易期权的期权费在成交后的两个营业日中支付，柜台式期权的期权费则在成交后的第二个营业日支付
[单项选择]下列关于在股票回购中，公司应用出售卖出期权交易策略的叙述不正确的是（）。
A. 如果在期权到期时，股票市场价格低于执行价格，则公司有义务以执行价格买入股票
B. 公司出售的期权的执行价格一般要低于股票当前的市价
C. 公司的期权费收入是固定收入，可以用于抵消股票市场的损失
D. 如果到期时股票价格高于执行价格，公司有权利要求以执行价格买入股票
[简答题]封顶式利率期权交易，保底式利率期权交易，封顶保底式利率期权交易的交易要点各是什么？
[单项选择]下列关于熊市看跌期权价差的叙述正确的是（）。
A. 熊市看跌期权价差是指投资者在买进一个协定价格较低的看跌期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较高的看跌期权
B. 熊市看跌期权价差是指投资者在卖出一个协定价格较高的看跌期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较低的看跌期权
C. 熊市看跌期权价差是指投资者在买进一个协定价格较高的看跌期权的同时再买进一个到期日相同但协定价格较低的看跌期权
D. 熊市看跌期权价差是指投资者在买进一个协定价格较高的看跌期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较低的看跌期权
[单项选择]关于期权交易正确的是（）。
A. 交易对象是实物
B. 比期货交易的风险大
C. 具有时效性
D. 交易的目的是投机
[单项选择]关于期权价格敏感性指标叙述不正确的是（）。
A. 看涨期权的Rho一般为正的，看跌期权的Rho一般为负的
B. Theta是用来衡量权利期间对期权价格之影响程度的敏感性指标
C. 无论是现货期权还是期货期权，其看涨期权的Lambda都等于看跌期权的Lambda
D. 一般的说，当期权处于极度实值或极度虚值时，Delta的绝对值将趋近于1获0，此时Gamma将趋近于1
[多项选择]下列关于期权多头方的盈亏情况叙述正确的是（）。
A. 如果投资者持有的是看涨期权，且市场价格大于执行价格，则该投资者一定有正的收益
B. 如果投资者持有的是看跌期权，且市场价格大于执行价格，则该投资者一定有正的收益
C. 如果投资者持有的是看涨期权，且市场价格小于执行价格，则该投资者一定处于亏损状态
D. 如果投资者持有的是看跌期权，且市场价格小于执行价格，则该投资者一定有正的收益
[多项选择]国际黄金市场的交易方式包括现货交易、期货交易、远期交易、期权交易、掉期交易、调换交易等多种交易方式。其中最为主要的交易方式有（）
A. 现货交易
B. 远期交易
C. 期货交易
D. 掉期交易
E. 调换交易
[单项选择]在金融期货交易过程中，（）需要向交易所交纳保证金。
A. 期货合约的卖方
B. 期货合约的买方
C. 买卖双方
D. 交易中介
[判断题]按交易标准分，期权可分为股票指数期权、外汇期权、利率期权、期货期权、债券期权等。
[单项选择]下列关于期权交易说法正确的是（）。
A. 交易对象是实物
B. 比期货交易的风险大
C. 期权具有时效性
D. 交易的目的是投机
[单项选择]关于期权交易双方的风险，正确的是（）
A. 买方损失有限，收益无限
B. 卖方损失有限，收益无限
C. 买方收益有限，损失无限
D. 卖方损失、收益均无限
[判断题]期权价差交易是指买入一种期权同时卖空同类型期权，但各期权的执行价格不同或到期期限不同的交易行为。
[单项选择]熊市看涨期权价差交易和熊市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（）。
A. 在熊市看涨期权价差交易中投资者将取得期权费净支出；在熊市看跌期权价差交易中投资者将取得期权费净收入
B. 在熊市看涨期权价差交易中投资者将取得期权费净收入；在熊市看跌期权价差交易中投资者将取得期权费净支出
C. 投资者在建立熊市看跌期权价差部位时最大收益为两份期权的期权费之差
D. 投资者在建立熊市看涨期权价差部位时最大亏损为两份期权的期权费之差
[多项选择]牛市看涨期权价差交易和牛市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（）。
A. 投资者在建立牛市看涨期权价差部位时将发生期权费净支出
B. 投资者在建立牛市看跌期权价差部位时将发生期权费净支出
C. 投资者在建立牛市看跌期权价差部位时最大收益为两份期权的期权费之差
D. 投资者在建立牛市看涨期权价差部位时最大亏损为两份期权的期权费之差
