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[单项选择]某投资组合是有效的，其标准差为18％，市场组合的预期收益率为17％，标准差为20％，无风险收益率为5％。根据市场线方程，该投资组合的预期收益率为（）
A. 18.33％
B. 12.93％
C. 15.8％
D. 19％
[简答题]投资者预期收益率和市场全部证券收益率线的关系是什么？
[判断题]投资组合的期望收益率是各个证券收益率的加权平均，但组合收益率的方差并不是各证券收益率方差的加权平均。
[单项选择]假设A证券的预期报酬率为10％，标准差为12％，B证券的预期报酬率为18％，标准差为20％，A证券、B证券之间的相关系数为0．25，若各投资50％，则投资组合的标准差为（）。
A. 16％
B. 12.88％
C. 10.26％
D. 13.79％
[单项选择]假定某证券的无风险利率是5%，市场证券组合预期收益率10%，β为0.9，则该证券的预期收益率是（）。
A. 8.5%
B. 9.5%
C. 10.5%
D. 7.5%
[单项选择]假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β系数比资产组合Y高，那么根据夏普比率，下列说法正确的是（）
A. 资产组合X的业绩较好
B. 资产组合Y的业绩较好
C. 资产组合X和资产组合Y的业绩一样好
D. 资产组合X和资产组合Y的业绩无法比较
[单项选择]当人们预期未来的短期证券收益率将下降时，长期证券的收益率曲线将（）。
A. 向上倾斜
B. 向下倾斜
C. 水平
D. 平坦
[单项选择]某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8％，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6％，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（）。
A. 6.6％
B. 2.4％
C. 3.2％
D. 4.2％
[简答题]如何区别债券到期收益率、本期收益率、持有期收益率、预期收益率？
[多项选择]A证券的预期报酬率为12％，标准差为15％；B证券的预期报酬率为18％，标准差为20％。投资于该两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。
A. 两种证券的投资组合不存在无效集
B. 两种证券的投资组合不存在风险分散效应
C. 最小方差组合是全部投资于A证券
D. 最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
[单项选择]假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4％。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。
A. 50％，50％
B. 30％，70％
C. 20％，80％
D. 40％，60％
[单项选择]无风险资产收益率为7%，某股票A的预期收益率为15%，标准差为20%，如果由无风险资产和股票A构成的投资组合的预期收益率为13%，那么该组合的标准差为（）。
A. 15%
B. 20%
C. 0
D. 17%
[单项选择]无风险利率为5%，市场组合的预期收益率和标准差分别为12%和10%，在CML线上的某一投资组合的预期收益率为20%，则该组合的标准差为（）。
A. 21.43%
B. 30.65%
C. 22.68%
D. 25.35%
[单项选择]无风险利率为5%，市场组合的预期收益率和标准差分别为12%和10%，在CML线上的某一投资组合的标准差为7%，则该组合的预期收益率为（）。
A. 6.4%
B. 9.9%
C. 5.49%
D. 15%
[简答题]
已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与8证券收益率的相关系数是0．2。
计算下列指标：①该证券投资组合的预期收益率；②A证券的标准差；③B证券的标准差；④该证券投资组合的标准差。
[简答题]假设A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％。B证券的预期报酬率是18％，标准差是20％。假设等比例投资于两种证券，即各占50％。计算该组合的期望报酬率；
