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[判断题]风险价值是指在一定时段内，按照一定的概率进行计算，银行的资产组合头寸可能出现的最大损失量。
[单项选择]零售风险暴露资产组合的预期损失的情况是（）
A. 有大量的小额损失，但损失的次数很多
B. 损失金额大，但损失的次数较少
C. 损失金额小，且损失的次数也较少
[判断题]零售风险暴露资产组合的预期损失，次数很多，但损失金额小。（）
[单项选择]以下哪一个度量指标指出了在信用资产组合的预期损失和非预期损失之间的差值？（）
A. 信用风险价值
B. 违约概率
C. 违约损失率
D. 修正久期
[多项选择]依据企业流动资产数量的变动，我们可将企业的资产组合或流动资产组合策略分为三大类型，即（）。
A. 稳健的资产组合策略
B. 激进的资产组合策略
C. 中庸的资产组合策略
D. 短期的资本组合策略
[判断题]由公司风险暴露组成的资产组合，损失的次数多（较高损失频率），但损失金额小。（）
[判断题]在资产组合中，单项资产β系数不尽相同，通过替换资产组合中的资产或改变资产组合中不同资产的价值比例，可能改变该组合的系统风险大小。
[单项选择]非预期损失（UL），是指超出银行预期的损失，使基于信用资产组合潜在损失的统计分布，使用（）置信水平做出的评估。
A. 99.6%
B. 99.7%
C. 99.8%
D. 99.9%
[单项选择]一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本*市场线上最优风险资产组合和无风险资产之间，那么他将（）
A. 只投资风险资产
B. 只投资无风险资产
C. 以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合
D. 以无风险利率借入部分资金，所有资金投入最优风险资产组合
[单项选择]王先生打算投资一风险资产组合，年末来自该资产组合的现金流可能为70000或200000元，概率相等，均为0．5；可供选择的无风险国库券投资年利率为6％。如果王先生要求8％的风险溢价，则王先生愿意支付（）元去购买该资产组合。
A. 118421
B. 151478
C. 221546
D. 296973
[判断题]投资组合的最大损失不可能超过组合的风险价值。
[多项选择]某一风险暴露的资产组合的损失分布的特点通常体现在以下哪两个方面（）
A. 利率变动
B. 损失次数
C. 损失严重程度
D. 借款人违约
E. 欺诈情况
[单项选择]
关于以下两种说法：
①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值；
②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。
下列选项正确的是（）
A. 仅①正确
B. 仅②正确
C. ①和②都正确
D. ①和②都不正确
[单项选择]刘先生的资产组合中成长性资产占40%，定息资产占60%，则他的风险偏好类型属于（）
A. 轻度进取型
B. 轻度保守型
C. 保守型
D. 中立型
[单项选择]某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0.5，资产2的标准差为19.50，则资产1的标准差为（）。
A. 1
B. 10
C. 20
D. 无法计算
[判断题]已单项确认减值损失的金融资产，应包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
[判断题]资产组合模型认为投机性货币需求是人们资产组合的结果。
