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[单项选择]监管当局应定期获得银行利率风险头寸的充分信息,以评估各银行的利率风险水平。监管当局可采用:按(),来收集银行头寸资料的报表系统。
A. 剩余到期日
B. 距下次重新定价时间
C. 久期分析方法
D. A或B
[多项选择]监管当局应定期对商业银行的()进行检查。
A. 资本评估程序
B. 风险头寸
C. 相应的资本充足水平
D. 资本质量
E. 工作效率
[判断题]监管当局应定期对商业银行的资本评估程序、风险头寸、相应的资本充足水平和资本质量进行检查。()
[单项选择]以下不属于监管部门对银行利率风险采取的措施的是()
A. 增加提交利率风险报告的次数
B. 要求银行制定更适合的限额
C. 要求银行增加资本金
D. 限制银行的股金分红和资产结构调整
[单项选择]管理与监管银行账户利率风险,此类规范放在BASELL II的哪一个支柱来说明?()。
A. 支柱1
B. 支柱2
C. 支柱3
D. 支柱1,2,3
[多项选择]《利率风险情况表》的功能在于计算出利率敏感性缺口后,通过哪两种方法评估被监管机构的利率风险()
A. 收益分析法
B. 利率分析法
C. 敏感性分析法
D. 经济价值分析法
[多项选择]监管当局对利率风险的重点是()
A. 对经济价值的影响
B. 对未来收益的影响
C. 对财务价值的影响
D. 对当期收益的影响
[多项选择]监管当局对利率风险分析的重点()
A. 基准利率的长期变化
B. 利率变动对当期收益的影响
C. 利率变动对经济价值的影响
D. 利率变动对资产负债结构的影响
[单项选择]详细介绍银行利率风险状况的报告,应由()定期审议。
A. 董事会
B. 高级管理层
C. 利率风险管理部门
D. a或c
[单项选择]银监会或其派出机构在监管中发现商业银行利率风险管理中存在问题的,应当()。
A. 要求商业银行采取有效措施降低风险水平
B. 要求商业银行增加提交银行账户利率风险报表、报告的频率
C. 要求商业银行限期提交整改方案并采取整改措施
D. 要求商业银行通过更加有效的压力测试对风险进行充分评估
[多项选择]监管当局应建议银行至少设立以下哪些内部限额()
A. 对所有外币的总额设定日间及隔夜敞口头寸限额
B. 对交易员和业务运作的每个中心设定敞口头寸限额
C. 交易限额和管理层行动触发限额
D. 期权限额
E. 对特定交易对手的结算风险设定限额
[单项选择]在银行利率风险管理中,最主要和最常见的利率风险形式是()。
A. 收益率曲线风险
B. 基准风险
C. 重新定价风险
D. 期权性风险
[判断题]监管当局所采用的收集银行利率风险头寸信息的报表系统应包括所有利率敏感性资产、负债何表外头寸的信息,还应按工具的特定类型,针对已经具有实质性不同的现金流量特征的工具的余额进行识别。()
[单项选择]除了各种报表信息外,监管当局利用内部管理报告是获得银行利率风险方面信息的最好方法。对不同监管当局而言,信息的具体内容可能各不相同,但必须包括()
A. 标准的利率冲击对经济价值的影响的计量结果
B. 标准的利率冲击对当期收益的影响的计量结果
C. 标准的利率冲击对经济价值模拟预估值的影响的计量结果
D. 标准的利率冲击对利率敏感性资产的影响的计量结果
[单项选择]根据所收集的报表信息,监管当局可以对银行的利率风险情况进行评估。监管当局分析的重点,一个是利率变动对()的影响,一个是对()的影响。
A. 当期收益;经济价值
B. 当期收益;当期亏损
C. 未来收益;经济价值
D. 未来收益;当期亏损
[单项选择]利率风险汇总限额,明确说明银行可以承受的利率风险总量,该限额应由()审批并定期复审。
A. 董事会
B. 高级管理层
C. 利率风险管理部门
D. a或c
[多项选择]《商业银行银行账户利率风险管理指引》中规定,对银行账户利率风险进行计量的常用方法包括()。
A. 缺口分析
B. 久期分析
C. 敏感性分析
D. 情景模拟
E. 压力测试