更多"巴塞尔委员会要求在计算市场风险监管资本时，必须将计算出来的风险价值乘以"的相关试题:
[判断题]巴塞尔委员会规定在计算市场风险监管资本时，乘数因子不得低于5。（）
[多项选择]巴塞尔委员会1996年《资本协议市场风险补充协议》中所要求涵盖的市场风险包括（）
A. 汇率风险
B. 商品价格风险
C. 交易账户中的利率、股票价格风险
D. 银行账户中的利率、股票价格风险
E. 交易账户中的汇率、商品价格风险
[判断题]1996年巴塞尔委员会明确要求商业银行应对市场风险计提资本。（）
[判断题]巴塞尔新资本协议对市场风险的定义与巴塞尔委员会1996年市场风险修订案保持一致。（）
[单项选择]被巴塞尔委员会计算外汇风险总敞口头寸的是（）
A. 短边法
B. 累计敞口法
C. 净敞口法
D. 长边法
[单项选择]巴塞尔委员会在1997年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型提出的定量要求中，要求持有期为（）个营业日。
A. 20
B. 10
C. 5
D. 7
[单项选择]巴塞尔委员会在1998年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型提出的定量要求中，要求市场风险要素价格的历史观测期至少为（）
A. 半年
B. 1年
C. 2年
D. 3年
[填空题]根据巴塞尔委员会于1996年发布了《资本协议市场风险补充规定》，市场风险的计算有两种方法：（）或者（）。
[单项选择]巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中对市场风险内部模型持有期的要求为（）个营业日。
A. 1
B. 3
C. 7
D. 10
[单项选择]巴塞尔委员会正式将市场风险纳入监管资本覆盖范畴的时间是（）
A. 2006年
B. 2004年
C. 1996年
D. 1988年
[单项选择]巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》要求置信水平采用（）的单尾置信区间。
A. 99％
B. 90%
C. 80%
D. 70%
[单项选择]巴塞尔委员会在1996年的•资本协议市场风险补充规定‣中对市场风险内部模型提出了的定量要求是至少每（）更新一次数据。
A. 1个月
B. 3个月
C. 6个月
D. 12个月
[单项选择]巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中对市场风险要素价格的历史观测期至少为（）
A. 1个月
B. 3个月
C. 6个月
D. 12个月
[多项选择]2013年1月，巴塞尔委员会发布了《有效风险数据加总和风险报告原则》，要求风险报告要具有（），并满足报告频率和分发的要求。
A. 准确性
B. 及时性
C. 可用性
D. 综合性
E. 清晰度
[单项选择]1996年，巴塞尔委员会正式将市场风险纳入监管资本的覆盖范畴，其就此通过的标志性文件是（）
A. 《资本协议市场风险补充协议》
B. 《统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》
C. 《巴塞尔新资本协议》
D. 《商业银行市场风险管理指引》
[多项选择]巴塞尔委员会把网络银行风险管理分为三个步骤（）
A. 评估风险
B. 管理和控制风险
C. 监控风险
D. 系统的评估与升级
E. 确定银行的风险承受能力
[多项选择]按照（），巴塞尔委员会将操作风险分为七类。
A. 发生的频率
B. 风险原因
C. 损失大小
D. 处理方式
[多项选择]巴塞尔委员会将操作风险分为七类，其中包括（）
A. 内部欺诈
B. 客户、产品与业务活动带来的风险
C. 经营中断和系统错误
D. 雇用合同以及工作状况带来的风险
[判断题]根据巴塞尔委员会1991年出台的《大额信用风险的计量与管理》的要求，监管当局对信用风险要有明确界定，信用风险仅包括贷款，不包括表内外其他形式的授信。（）
