更多"在市场风险计量方法中，哪种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总（）"的相关试题:
[单项选择]下列不属于市场风险计量方法的是（）。
A. 外汇敞口分析
B. 敏感性分析
C. 压力测试
D. 最小二乘法
[多项选择]商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。市场风险的计量方式包括（）等。
A. 缺口分析
B. 久期分析
C. 外汇敞口分析
D. 敏感性分析
E. 情景分析
F. 运用内部模型计算风险价值
[判断题]银行不仅采用各种市场风险计量方法对在一般市场情况下所承受的市场风险进行分析，还应当通过压力测试来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。（）
[判断题]高级计量法是在银行内部计算的操作风险基础之上，规定资本要求的市场风险计量方法。（）
[单项选择]根据《商业银行市场风险管理指引》规定，商业银行应当定期实施（），将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际结果进行比较，以此为依据对市场风险计量方法或模型进行调整和改进。
A. 压力测试
B. 缺口分析
C. 事后检验
D. 敏感性分析
[单项选择]根据《商业银行市场风险管理指引》规定，商业银行应当（）实施事后检验，以此为依据对市场风险计量方法或模型进行调整和改进。
A. 定期
B. 不定期
C. 按月
D. 按年
[多项选择]下列哪些属于市场风险的计量方法？（）
A. 外汇敞口分析
B. 久期分析
C. 缺口分析
D. 敏感性分析
E. 权重法
[单项选择]商业银行应当（）实施事后检验，将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际结果进行比较。
A. 不定期
B. 定期
C. 常规性
D. 间歇性
[单项选择]商业银行应建立相应的（）确保不同部门和产品业务数据的一致性和完整性，并确保向市场风险计量系统输入准确的价格和业务数据。
A. 管理信息系统
B. 对账程序
C. 协调机制
D. 风险管理政策
[单项选择]商业银行应当充分认识到市场风险不同计量方法的优势和局限性，并采用（）等其他分析手段进行补充。
A. 历史模拟法
B. 敏感性分析
C. 压力测试
D. 敞口分析
[判断题]合理的账户划分是商业银行开展有效的市场风险计量监控、准确计量市场风险监管资本要求的基础。
[单项选择]下列哪种方法不是外汇风险总敞口头寸的计量方法（）
A. 累计总敞口头寸
B. 净总敞口头寸
C. 短边法
D. 长边法
[多项选择]中国邮政储蓄银行建立了健全的风险管理制度，下列哪些是中国邮政储蓄银行引入的市场风险分析或计量方法（）
A. 缺口分析
B. 久期分析
C. 敏感性分析
D. 情景分析
[多项选择]下列关于市场风险计量的说法正确的是（）。
A. 久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法
B. 缺口分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法
C. 久期分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法
D. 敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响
E. 缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法
[判断题]巴塞尔新资本协议中，计量市场风险的方法为标准法和内部模型法。（）
[判断题]通常市场风险计量管理报告分为月报、季报、半年报和年报，定期报送高级管理层及市场风险管理委员会审阅。
[多项选择]商业银行可以采用以下哪些方法计量市场风险加权资产：（）
A. 权重法
B. 内部模型法
C. 内部评级法
D. 标准法
E. 指标法
[单项选择]下列哪种方法不能计算期权类非线性产品的市场风险价值（VaR）（）。
A. 历史模拟法
B. 蒙特卡洛法
C. 参数法（方差-协方差法）
D. 以上都不能
[单项选择]市场风险计量的内部模型法是在（）提出来的。
A. BASEL Ⅰ
B. BASEL Ⅱ
C. 市场风险修正案
D. 巴塞尔报告
