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发布时间:2023-11-14 12:31:04

[判断题]49. 假设客户在我行签约三个月期限远期结汇进行套期保值,签约价格为6.98。一个月后,两个月期限远期价格为7.05,则客户签约的远期结汇存在盯市浮亏。
A.正确
B.错误

更多"[判断题]49. 假设客户在我行签约三个月期限远期结汇进行套期保值,"的相关试题:

[多选题]若客户基于出口收汇进行套期保值,签约3个月期限买入执行价格6.70的美元看跌/人民币看涨期权,期权费500点,假设目前各期限掉期点为均为0,客户经理在营销中正确的营销用语是( )。
A.我们认为未来人民币有机会升值到6.65下方,建议签约该产品获取人民币升值收益
B.如果觉得期权费太贵,可以考虑适当调低点执行价格
C.我们觉得未来人民币汇率不确定性较大,存在的大幅贬值可能,因此建议签约该产品在防范人民币升值的情况下,有机会获取人民币贬值带来的收益
D.如果觉得期权费太贵,可以考虑缩短到到期日
[单选题]61. 客户选择与我行签约衍生品进行套期保值,根据银监会和我行内部制度规定,应在衍生品销售时向客户进行充分的风险揭示,下列哪项是风险揭示方式应包括的内容______
A.在一定假设条件下最差可能情况的模拟情景分析
B.以上答案都正确
C.产品结构
D.产品现金流分析
[多选题]30 若客户基于出口收汇进行套期保值,签约3个月期限买入执行价格6.70的美元看跌/人民币看涨期权,期权费500点,假设目前各期限掉期点为均为0,客户经理在营销中正确的营销用语是(BCD)
A. 我们认为未来人民币有机会升值到6.65下方,建议签约该产品获取人民币升值收益
B. 如果觉得期权费太贵,可以考虑适当调低点执行价格
C. 我们觉得未来人民币汇率不确定性较大,存在的大幅贬值可能,因此建议签约该产品在防范人民币升值的情况下,有机会获取人民币贬值带来的收益
D. 如果觉得期权费太贵,可以考虑缩短到到期日
[多选题]9. 若客户基于出口收汇进行套期保值,签约3个月期限买入执行价格6.70的美元看跌/人民币看涨期权,期权费500点,假设目前各期限掉期点为均为0,客户经理在营销中正确的营销用语是______
A.我们认为未来人民币有机会升值到6.65下方,建议签约该产品获取人民币升值收益
B.如果觉得期权费太贵,可以考虑缩短到到期日
C.如果觉得期权费太贵,可以考虑适当调低点执行价格
D.我们觉得未来人民币汇率不确定性较大,存在的大幅贬值可能,因此建议签约该产品在防范人民币升值的情况下,有机会获取人民币贬值带来的收益
[多选题]15. 假设客户希望在我行签约买入到期日为2020年10月20日的看跌价差期权进行汇率避险。具体结构为买入执行价格为7.05的美元看跌/人民币看涨期权,同时卖出执行价格为7.02的美元看跌/人民币看涨期权。目前客户觉得我行看跌价差期权组合的期权费报价高,希望降低总体期权费支出,在其他条件不变的情况下,下面哪些调整可以实现这一目的。
A.将卖出期权的执行价格由7.02调整至7.01
B.将卖出期权的执行价格由7.02调整至7.03
C.将买入期权的执行价格由7.05调整至7.06
D.将买入期权的执行价格由7.05调整至7.04
[多选题]14. 假设客户希望在我行签约到期日为2020年2月5日至2020年3月5日的择期结汇产品。在其他因素不变的情况下,哪些因素变动会导致客户择期结汇价格变差______。假设目前人民币对美元掉期点为正,且掉期点保持陡峭。
A.近端到期日由2月5日调整至1月5日
B.人民币利率下行
C.远端到期日由3月5日调整至4月5日
D.人民币即期汇率升值
[多选题]16. 假设客户希望在我行签约到期日为2020年2月5日至2020年3月5日的择期结汇产品。在其他因素不变的情况下,哪些因素变动会导致客户择期结汇价格变差______。假设目前人民币对美元掉期点为正,且掉期点保持陡峭。
A.近端到期日由2月5日调整至1月5日
B.人民币对美元掉期点上升
C.远端到期日由3月5日调整至4月5日
D.人民币即期汇率升值
[多选题]5. 客户在我行有一年美元定期存款,根据实需原则下列哪些产品可以推荐给客户用于套期保值______
A.远期购汇
B.买入美元看跌/人民币看涨期权
C.买入美元看涨/人民币看跌期权
D.远期结汇
[判断题]11. 我行以授信方式办理黄金租赁业务,同时以套期保值为交易目的办理贵金属衍生业务的客户,业务办理时由贵金属衍生业务统一扣占授信,黄金租赁业务不再单独扣占分行代客资金交易业务授信。
A.正确
B.错误
[单选题]套期保值的基本类型有( )。
Ⅰ.多头套期保值
Ⅱ.对应套期保值
Ⅲ.对冲套期保值
Ⅳ.空头套期保值
A. Ⅰ、Ⅳ
B. Ⅰ、Ⅱ
C. Ⅰ、Ⅲ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]39. 某出口客户三个月后有美元收汇需求,暂无进口背景,现需要我行提供套期保值方案。近日,客户从他行拿回结汇套期保值方案,具体效果为:若三个月后若到期即期汇率在6.8上方,客户按照6.95的价格在银行结汇;若到期即期汇率在6.8下方,客户收取45万人民币盈利。目前客户咨询我行能否签约该类产品。根据题干,假设临近到期日时市场即期价格为6.7,客户认为该笔业务做的很成功,因为收取了45万人民币盈利,客户表示希望我行客户经理多推荐其叙做这种能够从产品上收取盈利的产品。对此客户经理与客户沟通中说法合理的是______。
A.我们做衍生品是基于套期保值目的,人民币升值后期权组合收益的同时美元基础资产会出现损失,因此从财务中性的角度出发并未真正获利。
B.需要提示客户因为美元人民币汇率下跌时客户才有的盈利,因此应该推荐客户直接做卖出结汇期权,可以获得更多盈利。
C.客户期权组合收益小于45万人民币,因为还要扣除客户期初缴纳的期权费金额
D.需要提示客户因为美元人民币汇率下跌时客户才有的盈利,因此应该推荐客户直接做比率远期结汇期权,可以获得更多盈利
[单选题]45. 某出口客户三个月后有美元收汇需求,暂无进口背景,现需要我行提供套期保值方案。近日,客户从他行拿回结汇套期保值方案,具体效果为:若三个月后若到期即期汇率在6.8上方,客户按照6.95的价格在银行结汇;若到期即期汇率在6.8下方,客户收取45万人民币盈利。目前客户咨询我行能否签约该类产品。根据题干,以下关于该产品履约保障的说法正确的是______
A.若未来人民币对美元汇率出现大幅贬值,我行可能要求客户追加履约保障
B.由于客户最大损失为期初缴纳的期权费,因此客户无需缴纳履约保障
C.若未来人民币对美元汇率出现大幅升值,我行可能要求客户追加履约保障
D.由于客户最大损失有限,因此在期初客户缴纳履约保障后,存续期内不会出现追加履约保障的情况
[单选题]14. 某出口客户三个月后有美元收汇需求,暂无进口背景,现需要我行提供套期保值方案。近日,客户从他行拿回结汇套期保值方案,具体效果为:若三个月后若到期即期汇率在6.8上方,客户按照6.95的价格在银行结汇;若到期即期汇率在6.8下方,客户收取45万人民币盈利。目前客户咨询我行能否签约该类产品。根据题干,该产品需要客户匹配多少出口收汇贸易实需?______
A.75万美元
B.150万美元
C.300万美元
D.600万美元
[单选题]26. 某出口客户三个月后有美元收汇,暂无进口背景,现需要我行提供套期保值方案。近日,客户从他行拿回结汇套期保值方案,具体效果为三个月后若到期即期汇率在6.80下方,客户收取10万人民币盈利,若到期即期汇率在6.80上方,客户按照6.90的价格在银行结汇。目前客户咨询我行能否签约该类产品。以下关于履约保障的说法正确的是______
A.若未来人民币对美元汇率出现大幅贬值,我行可能要求客户追加履约保障
B.若未来人民币对美元汇率出现大幅升值,我行可能要求客户追加履约保障
C.其他说法都不对
D.由于客户最大损失额为1000点,因此在期初客户缴纳10万人民币履约保障后,存续期内不会出现追加履约保障的情况
[单选题]6. 某进口客户三个月后有美元付汇需求,暂无出口背景,现需要我行提供套期保值方案。近日,客户从他行拿回购汇套期保值方案,具体效果为:若三个月后若到期即期汇率在6.78下方,客户按照6.7的价格在银行购汇;若到期即期汇率在6.78上方,客户收取16万人民币盈利。目前客户咨询我行能否签约该类产品。请为当前时点三个月远期购汇汇率可能是______
A.6.68
B.6.7
C.6.66
D.6.72
[单选题]23. 某出口客户三个月后有美元收汇,暂无进口背景,现需要我行提供套期保值方案。近日,客户从他行拿回结汇套期保值方案,具体效果为三个月后若到期即期汇率在6.80下方,客户收取10万人民币盈利,若到期即期汇率在6.80上方,客户按照6.90的价格在银行结汇。目前客户咨询我行能否签约该类产品。假设临近到期日时市场即期价格为7.10,客户认为该笔业务做的很失败,因为可能到期仅能按照6.90价格结汇,我行客户经理的说法中正确的是?______
A.“估计市场价破7后还会大幅贬值,不然赶紧反向平仓了吧,不然会亏损更多”
B.“没关系,人民币最近升值贬值幅度都很大,扛一扛就回来了,我们还能给你免费做展期”
C.“因为贵公司未来有收汇需求,通过该方案将财务成本锁定,且价格优于普通远期产品,很好的做到了套期保值”
D.“没关系,做交易盈亏都是正常的,可以卖出期权挣取期权费可以摊薄成本”
[多选题]24. 某出口客户三个月后有美元收汇需求,暂无进口背景,现需要我行提供套期保值方案。近日,客户从他行拿回结汇套期保值方案,具体效果为:若三个月后若到期即期汇率在7.0上方,客户按照7.2的价格在银行结汇;若到期即期汇率在7.0下方,客户收取45万人民币盈利。目前客户咨询我行能否签约该类产品。假设临近到期日时市场即期价格为6.9,客户认为该笔业务做的很成功,因为收取了45万人民币盈利,客户表示希望我行客户经理多推荐其叙做这种能够从产品上收取盈利的产品。对此客户经理与客户沟通中说法不合理的是______。
A.我们做衍生品是基于套期保值目的,人民币升值后期权组合收益的同时美元基础资产会出现损失,因此从财务中性的角度出发并未真正获利。
B.需要提示客户因为美元人民币汇率下跌时客户才有的盈利,因此应该推荐客户直接做比率远期结汇期权,可以获得更多盈利。
C.需要提示客户因为美元人民币汇率下跌时客户才有的盈利,因此应该推荐客户直接做卖出结汇期权,可以获得更多盈利。
D.客户期权组合收益小于45万人民币,因为还要扣除客户期初缴纳的期权费金额。
[多选题]结汇客户能够在我行签约哪些期权产品(AD)。
A.买入美元看跌/人民币看涨期权
B.买入美元看涨/人民币看跌期权
C.卖出美元看跌/人民币看涨期权
D.卖出美元看涨/人民币看跌期权

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