更多"期权不一定要执行，故无论汇率如何变动，期权购买方最大的损失就是期权费，"的相关试题:
[单项选择]当即期汇率（）执行汇率和期权费之和时，买卖双方盈亏平衡。
A. 大于
B. 小于
C. 等于
D. 不确定
[单项选择]下列关于期权的执行价格与市场即期汇率对外汇期权价格的影响的说法中，错误的是（）。
A. 对于看涨期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越小，期权价格越低
B. 对于看跌期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大，期权价格越高
C. 即期汇率上升，看涨期权的内在价值上升，期权费升高；看跌期权的内在价值却下跌，期权费变小
D. 到期期限越长，汇率变化的不确定性越大，增加了外汇期权的时间价值，期权的价格也随之增加
[单项选择]客户购入3月期欧元看涨期权，随着欧元市场汇率（EUR/USD）的升高，期权的内在价值（）
A. 下跌
B. 升高
C. 先下跌后升高
D. 先升高后下跌
[判断题]欧式期权允许买者在期权到期日之前的任何时间执行期权，而美式期权的买者只能在期权到期日执行期权。
[单项选择]关于期权宝业务的“汇率触发挂盘”，以下说法不正确的是（）
A. 汇率出发挂盘是买入期权合约的一种特殊形式挂盘，是交通银行个人外汇期权产品的特色之一
B. 客户可根据对市场的预期，把即期汇率触及所选择的汇率作为买入某一笔期权合约的触发条件
C. 汇率触发挂盘客户需要设定买入期权的成交价
D. 汇率触发挂盘只能用作客户买入期权时使用
[单项选择]欧式期权是指期权持有者只能在期权到期日（）决定执行或不执行期权合约。
A. 前两天
B. 前一天
C. 当天
D. 后一天
[单项选择]美式期权是指期权持有者可以在期权到期日（）选择执行或不执行期权合约。
A. 以前的三个工作日
B. 以前的五个工作日
C. 以前的十个工作日
D. 以前的任何一个工作日
[判断题]欧式期权则允许期权持有者在期权到期日前的任何时间执行期权
[单项选择]客户购入3月期欧元看涨期权，目前市场汇率（EUR/USD）1.3038，执行价格1.3300，那么现在该期权为（）
A. 价内期权
B. 价外期权
C. 平价期权
D. 折价期权
[单项选择]美式期权是指期权的执行时间（）。
A. 只能在到期日
B. 可以在到期日之前的任何时候
C. 可以在到期日或到期日之前的任何时候
D. 不能随意改变
[判断题]美式期权允许购买者在期权到期前的任何时间执行期权。
[单项选择]假设三个同一标的股票且到期期限相同的欧式看涨期权（分别记为期权1、期权2、期权3）执行价分别为100、110、120，期权价格分别为c1=10、c2=15、c3=18，则可以采用如下哪个方法套利（）。
A. 买入一份期权1、买入一份期权3、卖出两份期权2
B. 卖出一份期权1、卖出一份期权3、买出两份期权2
C. 买入一份期权1、卖出一份期权3、买入三份期权2
D. 无套利机会
[多项选择]执行价格1000的看涨期权价格2.80，执行价格1100的看涨期权价格1.80，执行价格1200的看涨期权价格0.6，投资者认为指数价格会在1100左右小幅震动，以下说法正确的是（）
A. 多头蝶式组合在中心位置得到最大的损失，如果判断指数会在1100左右结算，此时宜做空头的蝶式组合获取最大的收益
B. 多头蝶式组合在中心位置得到最大的收益，如果判断指数会在1100左右结算，投资者适合构建蝶式期权多头组合
C. 投资者可构建蝶式期权多头组合实现无风险套利
D. 蝶式组合的风险无限，投资者宜挑选1000/1100牛市价差组合做低风险的交易策略获取最大胜算
[判断题]期权价差交易是指买入一种期权同时卖空同类型期权，但各期权的执行价格不同或到期期限不同的交易行为。
[单项选择]按期权的执行价格分类，期权可分为（）
A. 买入期权和卖出期权
B. 看涨期权和看跌期权
C. 美式期权和欧式期权
D. 实值期权、虚值期权和两平期权
[多项选择]空头对敲是同时出售一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同，则下列结论正确的有（）。
A. 空头对敲的组合净损益大于净收入，二者的差额为期权出售收入
B. 如果股票价格>执行价格，则组合的净收入=执行价格-股票价格
C. 如果股票价格<执行价格，则组合的净收入=股票价格-执行价格
D. 只有当股票价格偏离执行价格的差额小于期权出售收人时，才能给投资者带来净收益
[单项选择]甲公司为执行一个收购计划购买了一个日元欧式看涨期权（欧式期权即只能在到期日执行的期权），如果到期日日元不涨反跌，则该公司（）。
A. 会行权并盈利
B. 不会行权但可能实现盈利
C. 会行权但不盈利
D. 不会行权并亏损
[单项选择]有一标的资产为股票的欧式看涨期权，标的股票执行价格为25元，1年后到期，期权价格为2元，若到期日股票市价为30元，则下列计算错误的是（）。
A. 空头期权到期日价值为-5元
B. 多头期权到期日价值5元
C. 买方期权净损益为3元
D. 卖方期权净损益为-2元
