更多"如果银行使用内部评级高级法，则采用监管当局设定的估算值。（）"的相关试题:
[单项选择]使用内部评级高级法的银行，必须为每笔贷款估算违约损失率和违约风险暴露。估算值的基础数据必须至少有（）的观察期。
A. 1年
B. 3年
C. 5年
D. 7年
[判断题]如果银行的内部评级系统符合条件，零售风险暴露要按内部评级初级法处理。（）
[多项选择]使用内部评级法的银行进行信用风险评级，可以采用的技术包括（）
A. 专家判断
B. 模型
C. 有限制的判断
[单项选择]银行采用内部评级初级法的条件是（）
A. 对于专业贷款，银行不能够按要求估算违约概率，而必须把内部风险等级和5个监管类别及其相应的风险权重挂钩
B. 银行能够估算违约概率
C. 银行能够估算违约概率、违约风险暴露、违约损失率
D. 以上都不对
[多项选择]对于监管当局，银行使用内部评级系统有助于改善以下哪些领域（）
A. 把监管资本和经济风险更加紧密地联系起来
B. 提高风险类别和风险程度的敏感度
C. 不断改进风险管理做法
D. 提高监管效率
E. 降低监管难度
[多项选择]如果银行要使用内部评级系统计算监管资本，那么银行必须符合许多详细的最低条件，这些最低条件包括（）
A. 规定银行内部评级系统合格的整体条件
B. 确定哪些银行可以使用内部评级系统来提供具体的输入参数
C. 与具体的风险暴露类别挂钩
D. 经济资本的数量
E. 监管资本的数量
[单项选择]巴塞尔新资本协议的核心内容是内部评级法，允许管理水平高的银行采用内部评级体系产生的风险计量指标，来计算（）
A. 违约损失率
B. 损失抵补率
C. 违约概率
D. 资本充足率
[单项选择]使用内部评级法计算监管资本的银行，还必须备有稳健的压力测试程序，用于评估特定情况对银行内部评级法资本要求的影响。银行选择的测试，必须由（）审查，并且必须合适且相对保守。
A. 专业评级机构
B. 监管当局
C. 中央银行
D. 银行业协会
[多项选择]商业银行实施内部评级法计算信用风险加权资产，应构建较为完善的内部评级体系，以下关于内部评级体系的表述，正确的有（）。
A. 对非零售风险暴露，同一交易对手可以有多个评级
B. 与非零风险暴露相比，零售风险暴露具有笔数大、单笔暴露较小、风险分散的显著特点
C. 对非零售风险暴露，债务人评级应最少具备7个非违约级别、1个违约级别
D. 对非零售风险暴露，债务人的每笔债项均应进行评级
E. 对非零售风险暴露，应建立非零售风险暴露的风险分池体系
[判断题]银行可以对一些业务单位或资产组合使用内部评级初级法，而对另外的一些业务或资产组合使用内部评级高级法。（）
[单项选择]银行部分使用内部评级法的具体要求是（）
A. 银行内备有开发计划，逐步实施内部评级法
B. 只能使用某一特定的内部评级法
C. 内部评级法应用于一个（或几个）资产类别，但不是全部
D. 防止银行“摘樱桃”（选择有利的监管方法，最大限度地降低监管资本要求）
[单项选择]如果银行打算采用内部评级高级法，违约损失率和违约风险暴露的估算和使用，必须与最低要求基本一致长达（）之久。
A. 1年
B. 3年
C. 5年
D. 6年
[单项选择]交通银行对流动资金贷款借款人的风险评级采用交通银行内部评级体系PD，评级为（）级，表明信用状况良好，无重大不良信用记录。
A. 1—6
B. 1—8
C. 8
D. 1—12
[单项选择]在要求认可内部评级初级法之前，银行使用的内部评级系统的最低时间要求是（）年。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
[判断题]如果银行的内部评级系统要获得批准用于计量监管资本，则银行的风险管理系统要满足巴塞尔新资本协议某些有关内部评级法的最低要求。（）
[单项选择]银行采用内部评级高级法，应由监管当局预先确定的元素是（）
A. 违约风险暴露
B. 资产关联系数
C. 违约损失率和期限
[多项选择]银行采用内部评级初级法，应由监管当局预先确定的元素包括（）
A. 违约概率估算值
B. 违约风险暴露
C. 违约损失率
D. 期限
[单项选择]商业银行申请采用内部评级法计量信用风险加权资产的，提交申请时内部评级法资产覆盖率应不低于50%，并在三年内达到（）。
A. 60%
B. 70%
C. 80%
D. 90%
[单项选择]内部评级法主要源自银行的内部评级体系。该体系用于决定：需要多少监管资本，才能抵补非预期损失。置信水平必须达到（）%或以上。
A. 90
B. 95
C. 98
D. 99.9
