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[多项选择]根据中国金融期货交易所国债期货交割细则，客户持仓进入交割环节，下列描述正确的是（）。
A. 交割在随后三个交易日完成
B. 第一个交割日为申报交割信息和交券日
C. 第二个交割日为配对缴款日
D. 第三个交割日为收券日
[判断题]不同的可交割债券对于同一国债期货合约的转换因子是不同的，但同一债券在不同合约上的转换因子是相同的。
[多项选择]中金所10年期国债期货可交割国债需满足的条件有（）。
A. 符合转托管相关规定
B. 合约到期月份首日剩余期限为6.5至10.25年
C. 记账式国债
D. 可以在银行间市场、交易所市场和柜台市场的债券托管机构托管
[单项选择]针对我国拟推出的国债期货，以下哪只债券可用于交割？（）
A. 剩余1年期国债
B. 剩余3年期国债
C. 剩余5年期国债
D. 剩余10年期国债
[单项选择]中金所5年期国债期货可交割国债为合约到期月份首日剩余期限为（）的记账式附息国债。
A. 5年
B. 5-10年
C. 5年以内
D. 4-5.25年
[多项选择]中国金融期货交易所国债期货的可交割国债应当满足同时在（）交易。
A. 银行间债券市场
B. 交易所债券市场
C. 中央国债登记结算有限公司
D. 中国金融期货交易所
[单项选择]根据经验法则，若到中期国债到期收益率高于3%时，下列中金所5年期国债期货可交割国债中，最可能成为最便宜可交割国债的是（）
A. 转换因子为1.05，久期为4.2的国债
B. 转换因子为1.09，久期为4.5的国债
C. 转换因子为1.06，久期为4.8的国债
D. 转换因子为1.08，久期为5.1的国债
[单项选择]我国5年期国债期货合约的交割方式为（）。
A. 现金交割
B. 实物交割
C. 汇率交割
D. 隔夜交割
[单项选择]我国10年期国债期货合约的交割方式为（）。
A. 现金交割
B. 实物交割
C. 汇率交割
D. 隔夜交割
[判断题]在我国，国债期货合约与股指期货一样，采用现金交割方式。
[单项选择]某一债券合约交割面值为$100，000的债券，假定报出的期货价格为90，所交割债券的转换因子为1.38，在交割时，每一面值为$100的债券的累计利息为$2，当空头交割时应收到（）现金。
A. $125200
B. $126200
C. $127200
D. $128200
[判断题]国债期货合约挂牌后，所对应的最便宜可交割国债可能发生变化。
[单项选择]某日，国债期货合约的发票价格为102元，其对应可交割国债全价为101元，距离交割日为3个月，期间无利息支付，则该可交割国债的隐含回购利率（IRR）为（）。
A. 3.96%
B. 3.92%
C. 0.99%
D. 0.98%
[判断题]债券的期货交易按交割时的债券价格进行清算。
[单项选择]我国5年期国债期货合约的最后交割日为最后交易日后的第（）个交易日。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
[判断题]美国5年期国债期货合约的面值为10万美元，采用实物交割的方式。
[单项选择]转换因子实质上是面值（）元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
[多项选择]以下可能产生5年期国债期货和10年期国债期货的套利交易机会的是（）。
A. 利率曲线平行移动
B. 利率曲线斜率变大
C. 利率曲线斜率变小
D. 信用价差扩大
[多项选择]投资者预期国债期货价格将下跌，采用国债期货空头策略。支持其交易策略的原因可能是（）。
A. GDP增速低于预期
B. 通货膨胀率高于预期
C. 银行间拆借利率上升
D. PMI数据低于预期
