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[单项选择]与巴塞尔老资本协议或巴塞尔新资本协议中的标准法相比，巴塞尔新资本协议中的内部评级法（）监管资本要求。
A. 提高
B. 降低
C. 不一定降低
D. 以上都不对
[单项选择]《巴塞尔新资本协议》规定，对于采用标准法的银行，在一定限度以下的对商业企业的大额少数或多数股权投资，其风险权重应不低于（）。
A. 50%
B. 75%
C. 100%
D. 150%
[单项选择]按照巴塞尔新资本协议中的标准法，公司贷款B的信用风险最低资本要求为（）
A. 8%
B. 12%
C. 1.16%
D. 15.48%
[判断题]巴塞尔新资本协议中，计量市场风险的方法为标准法和内部模型法。（）
[单项选择]如果银行采用巴塞尔新资本协议中的标准法，公司贷款A的风险权重为（）
A. 14.44%
B. 20%
C. 100%
D. 150%
[判断题]2004年的巴塞尔新资本协议，其中的标准法通过外部信用风险评级，增加了对风险的细分。内部评级初级法和高级法，对风险作了进一步的细分。（）
[单项选择]《巴塞尔新资本协议》指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产是否有居民房产分别给与（）、35%的权重。
A. 100%
B. 75%
C. 65%
D. 50%
[单项选择]根据《巴塞尔新资本协议》附录9规定，逾期贷款的天数为（）天以上。
A. 90
B. 180
C. 270
D. 360
[单项选择]根据《巴塞尔新资本协议》附录9规定，从资本监管的角度来看，在零售资产的债权必满足必须标准的情况下，除逾期贷款外，零售资产的风险暴露可给予（）的风险权重。
A. 20%
B. 50%
C. 75%
D. 100%
[单项选择]根据《巴塞尔新资本协议》附录9规定，以商业房地产抵押的贷款，只适合给予（）的风险权重。
A. 20%
B. 50%
C. 75%
D. 100%
[单项选择]根据《巴塞尔新资本协议》附录9规定，对公司债权，包括对保险公司债权的标准风险权重为（）。
A. 0%
B. 20%
C. 50%
D. 100%
[单项选择]根据《巴塞尔新资本协议》附录2规定，为确保掌握一段时间内的长期违约历史，监管当局在数据的深度达到要求时，应当评估三年期累积违约率的（）年平均值。
A. 6
B. 8
C. 9
D. 10
[单项选择]根据《巴塞尔新资本协议》附录2规定，为确保信用风险评级结果与风险权重之间的一致性，委员会建议监管当局对风险等级相同的全部债项的累积违约率（cumulative default rate，CDR）进行评估。监管当局应当对标准法中的每个风险等级，分别评估两个不同的累积违约率的计算方法。在这两个方法中，要计算（）年期的累积违约率。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[单项选择]根据《巴塞尔新资本协议》附录9规定，原始期限不超过一年和一年以上的承诺的信用风险换算系数分别为20%和50％。但是，如果银行在任何时候不需要事先通知，就可以无条件取消承诺，或者由于借款人的信用状况恶化，承诺可以有效地自动取消，此时承诺的信用风险换算系数为（）。
A. 0%
B. 15%
C. 25%
D. 30%
[单项选择]根据《巴塞尔新资本协议》附录9规定，银行的证券借贷或银行用作抵押物的证券，包括回购交易中的证券借贷（如回购/逆回购.证券借出/证券借入交易），其信用风险换算系数也应是（）。
A. 50%
B. 75%
C. 100%
D. 150%
[单项选择]根据《巴塞尔新资本协议》附录9规定，各国监管当局可以决定，对一些其他资产，如风险投资和对非上市公司的股权投资，采用（）或更高的风险权重，以反映其中包含的较高额风险。
A. 50%
B. 75%
C. 100%
D. 150%
[单项选择]根据《巴塞尔新资本协议》附录9规定，逾期90天以上的贷款（不包括合格的居民住房抵押贷款）未担保部分，在扣减专项准备以后，当专项准备小于贷款余额的20％，其风险权重为（）。
A. 50%
B. 75%
C. 100%
D. 150%
