更多"一个银行使用99%的置信度来计算VaR。在250个交易日中该银行预计会"的相关试题:
[单项选择]透过返回检验银行可以了解银行实际损失超过VaR估计值的天数。银行一年内实际损失超过VaR估计值的天数超过十天以上时，VaR模型所计算出来的总资本要求应该乘上哪一个系数：（）。
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
[单项选择]对于银行交易账户中的业务，银行将通过其（）来计算资本要求。
A. 未来市场价格
B. 合约到期价值
C. 当前市场价值
D. 评估市场价值
[单项选择]为什么一个银行在计算VaR的时候需要知道当前持有资产的市场价值？（）
A. 因为当前市场价值代表了当前资产的市场风险
B. 因为银行仅仅需要计算产生利润的资产的市场风险
C. 因为银行必须计算由于市场价格变化到导致的市场价值变化
D. 因为银行在测算VaR时必须考虑违约因素
[单项选择]外国银行贷款的利率是按（）来计算的。
A. 伦敦银行同业拆放利率
B. 伦敦银行同业拆放利率加上一定的费用
C. 国内人民币贷款利率上浮一定百分点
D. 中央银行规定的利率
[单项选择]风险价值（VAR）模型，（）估算银行真实损失的金额。
A. 可以
B. 无法
C. 应该可以
D. 不清楚是否可以
[单项选择]如果银行采用IRB法来计算标的资产的信用风险资本要求，银行的证券化投资应该使用的信用风险资本计提的方法为何？（）
A. IRB法
B. 评级法（RBA）
C. 监管公式法（SF）
D. 内部评估法（IAA）
[单项选择]BASEL I鼓励银行采用来计算衍生品合约信用等价物的方法为: （）
A. 原始暴露法
B. 远期暴露法
C. 相对暴露法
D. 即期暴露法
[单项选择]审批银行是否可以实行内部计量模型来计算监管资本的单位是：（）。
A. 巴塞尔委员会
B. 各国监管当局
C. 各国中央银行
D. 各国银行总管理处
[单项选择]A银行和B银行都使用自己收集并整理的历史数据通过历史模拟法来计量各自投资组合的VaR。两个银行都是1年持有期和99.9%的置信度来计量。在这个框架下，A银行的VaR为92亿，B银行的VaR为95亿，以此判断一下，整体而言哪家银行的风险更加高？（）
A. A银行风险更加高
B. B银行风险更加高
C. 没有给出风险指标无法判断
D. 由于分别使用各自整理的数据集且VaR相差不大而无法判断
[单项选择]银行在衡量利率风险时，可以对以下哪项头寸直接进行抵消来计算风险？（）
A. 不同发行人的不同证券头寸
B. 同一发行人的不同证券头寸
C. 同一证券的多头和空头头寸
D. 不同证券的多头和空头头寸
[单项选择]Brooks社区银行持有20亿美元的期权组合，并使用Delta法来估算该组合的VaR。如果该银行表现出来的期权组合净头寸为多头，则实际VaR与Delta参数法相比为多少？（）
A. 实际大于Delta法结果
B. 实际小于Delta法结果
C. 实际等于Delta法结果
D. 可能大于、可能小于
[单项选择]每年末将1000元存入银行，假定利率为8%，应用（）来计算10年后的本利和。
A. 复利终值系数
B. 复利现值系数
C. 年金终值系数
D. 年金现值系数
[单项选择]某银行采用99%的每日VaR法来估算市场风险，那么只有在过去300个交易日中损失超过VaR的次数不超过下面哪个选项时，我们才会判断该VaR模型的质量是可以信赖的。（）
A. 2天
B. 3天
C. 5天
D. 10天
[单项选择]将1元存入银行，按利息率10%复利计息，来计算8年后的本利和的系数是（）。
A. 年金终值系数
B. 复利现值系数
C. 复利终值系数
D. 年金现值系数
[填空题]吸收过程计算各板的温度采用（）来计算，而其流率分布则用（）来计算。
[单项选择]在操作风险内部计量法中，商业银行可以根据自己的损失数据来计算每个产品线类别/风险类别组织的（）
A. 预期收益
B. 预期收益与预期损失的比
C. 预期损失
D. 以上都不对
[单项选择] VaR模型应用体现在（）。 1.把银行各种产品的风险头寸通过单一的数值表示 2.比较银行不同业务领域的风险水平 3.计算市场风险基本要求，交易业务中配置市场风险资本 4.99%的可能遇到的最大损失
A. 123
B. 23
C. 124
D. 134
[判断题]在商业银行的外汇交易中，直接标价法是以一定单位的本国货币为标准来计算应付出多少单位外国货币的标价方法。
[简答题]产后母亲多长时间可以洗澡，自然分娩多少天，剖宫产多少天？
