更多"某银行持有一项期权头寸来对冲风险。该期权使得持有人在期权有效期内有一次"的相关试题:
[判断题]欧式期权则允许期权持有者在期权到期日前的任何时间执行期权
[判断题]欧式看涨期权的持有人在期权到期日必须行权。
[单项选择]一项看涨期权的执行价格为35元，期权价格为2元，另一项看跌期权的执行价格也为35元，但是期权价格为3元，则没有保险的看跌期权的持有者的最大收益以及没有保险的看涨期权的发行者的最大收益分别为（）
A. 32元和2元
B. 35元和2元
C. 32元和3元
D. 35元和3元
[单项选择]下列哪一项不是对冲基金的杠杆机制（）
A. 买入期权
B. Reg T保证金
C. 衍生品
D. 卖空
[单项选择]欧式期权是指期权持有者只能在期权到期日（）决定执行或不执行期权合约。
A. 前两天
B. 前一天
C. 当天
D. 后一天
[单项选择]美式期权是指期权持有者可以在期权到期日（）选择执行或不执行期权合约。
A. 以前的三个工作日
B. 以前的五个工作日
C. 以前的十个工作日
D. 以前的任何一个工作日
[单项选择]在其他因素不变的条件下，如果期权有效期越长，则美式看涨期权和看跌期权的价值都会（）。
A. 增加
B. 减少
C. 倍增
D. 倍减
[单项选择]可以在期权成交后的有效期内任何一天被执行的期权是（）
A. 欧式期权
B. 美式期权
C. 看涨期权
D. 看跌期权
[单项选择]下列哪一项对于对冲基金来说不是好的风险管理方法（）
A. 聘请专职风险经理
B. 对所有类型的投资运用相同的风险管理方法
C. 核对主经纪商信息与内部交易记录
D. 基金中任何证券头寸损失2%即退出
[单项选择]某机构希望能够对冲其期权组合的风险，选择了Delta对冲，即经过头寸建立后，该期权组合的Delta变成了零，那么下面哪个项目是正确的？（）
A. 该组合对市场价格任何变动长期免疫
B. 该组合对市场价格小范围变动长期免疫
C. 该组合对市场价格小范围变动短期免疫
D. 该组合对市场价格任何变动都无法免疫
[单项选择]1997年东南亚金融危机中，国际对冲基金在其中起到非常重要的作用，以下哪一项符合对冲基金的特点（）
A. 筹资方式一般为私募方式，很少利用信贷资金
B. 可以运用所有的可操作的金融工具及其衍生产品
C. 不会受到信息披露和监管方面的限制
[判断题]买进一张看涨期权可以有买进一张同类型的看跌期权来矛以对冲。
[简答题] 某人买入一份看涨期权，同时又卖出一份同品种看涨期权。期权的有效期为3个月。该品种市价为25元，第一个合约的期权费为3元，协定价格为27元，第二个合约期权费为2元，协定价为28元。 请对投资者的盈亏情况加以分析从什么价位开始投资者正好不亏不盈？
[单项选择]股票期权的有效期从授权日计算不得超过（）。
A. 2年
B. 5年
C. 6年
D. 10年
[判断题]期权可以在有效期内以合理价格转让给第三方。
[填空题]某投资者买入一股票看涨期权，期权的有效期为3个月，协定价为20元一股，合约规定股票数量为100股，期权费为2元一股，则该投资者最大的损失为（）；当该股的市场价格为（）时，对投资者来说是不是不赢不亏的；当该股票的市价超过（）投资者开始盈利；当该股票的市价（），投资者放弃执行权利。
[单项选择]在行市有利于买方时，买方将买入（）期权，可以获得在期权合约有效期内按某一具体履约价格购买一定数量某种外汇的权利。
A. 看跌
B. 看涨
C. 双向
D. 卖出
[判断题]期权是给予期权持有者从事交易的义务，而不是权利。
