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[单项选择]对于看涨期权，期权价值和下面哪个指标成反比？（）
A. 股利收益率
B. 标的资产市场价值的波动
C. 离到期的时间
D. 目前到到期日的利率水平
[单项选择]一项看涨期权的执行价格为35元，期权价格为2元，另一项看跌期权的执行价格也为35元，但是期权价格为3元，则没有保险的看跌期权的持有者的最大收益以及没有保险的看涨期权的发行者的最大收益分别为（）
A. 32元和2元
B. 35元和2元
C. 32元和3元
D. 35元和3元
[单项选择] 下列关于期权价格的表述正确的有（）。 Ⅰ一般来说，权利期限越长，期权价格越高 Ⅱ期权价格与基础资产价格的波动性呈正相关 Ⅲ基础资产分红的时候，若协定价格不调整，则分红会使看涨期权的价格下跌，看跌期权的价格上涨 Ⅳ市场利率越高，期权价格越高
A. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
E. Ⅱ、Ⅳ
[单项选择]下面哪一个期权风险值是测量期权价格对未来波动率变动的敏感度的？（）
A. Vega
B. Delta
C. Rho
D. Gamma
[单项选择]根据对期权价格上下限的研究，标的资产支付收益对看涨期权价格的影响是（）的。
A. 正向
B. 负向
C. 递增
D. 递减
[单项选择]如果看跌期权的协议价格为20元，预期价格为16元，那么期权价格最多应为（），才能实现期权交易。
A. 7元
B. 6元
C. 5元
D. 4元
[多项选择]期权价格由（）决定。
A. 期权的有效期
B. 利率水平及利差的变动
C. 即期汇率
D. 期权买卖的供求
E. 期权的执行价格
[判断题]期权的Delta参数度量的是时间对期权价格的敏感度。
[单项选择]当期权标的资产价格变化较大时，仅使用Delta度量标的资产价格变化对期权价格的影响会产生较大的估计误差，此时需要引入另一个希腊字母（）
A. Vega
B. Vomma
C. Gamma
D. Theta
[判断题]期权合约的期限长短与美式期权的价格正相关，但与欧式期权的价格不存在相关性
[判断题]影响期权价格的因素不包括在期权存续期内发放的股息。
[判断题]看涨期权的协定价格与期权费成正比例变化，看跌期权的协定价格与期权费成反比例变化。
[简答题]标的物价格波动率与期权价格之间存在什么关系？
