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[多项选择]投资池管理指标体系是在平衡各类风险及收益因素后形成的一整套针对投资池投资组合管理的多维度指标体系，包括信用风险管理指标体系、流动性风险管理指标体系和市场风险管理指标体系。其中，信用风险管理指标体系主要包括（）
A. 信用评级分布
B. 主承销商分布
C. 行业集中度
D. 单一主体集中度
[判断题]统一绩效衡量方法的原则包括不应只披露实际投资组合的业绩，而需将实际投资组合与投资组合模型的预计结果联系加以披露。
[单项选择]在保险投资组合管理的过程中，为了控制投资组合的整体风险、实现投资组合的预定目标，投资者最重要的是确定（）
A. 战略资产配置策略
B. 战术资产配置策略
C. 各投资工具的预期收益和风险
D. 个券选择策略
[单项选择]以下关于保险资金投资组合管理的陈述中，正确的是（）。①投资组合管理包括资产配置、调整各类资产权重和各类资产内的证券选择②在资产管理过程中，为实现投资目标，最重要的是确定战术资产配置策略③美国证券市场的分析结果表明，绝大部分投资收益可归因于证券选择这一因素④战术资产配置的内涵是选择市场时机，从各类资产的相对收益机会中获利
A. ①③
B. ①④
C. ①②③
D. ①③④
[单项选择]下列关于保险资金投资组合管理的说法中，错误的是（）。①投资组合管理包括资产配置、调整各类资产权重和各类资产内的证券选择②在资产管理过程中，为实现投资目标，最重要的是确定战术资产配置策略③美国证券市场的分析结果表明，绝大部分投资收益可归因于证券选择这一因素④战术资产配置的内涵是选择市场时机，从各类资产的相对收益机会中获利
A. ①③
B. ①④
C. ②③
D. ①③④
[单项选择]投资组合的绩效归属模型不包括（）。
A. 资产混合效率
B. 资产风险管理
C. 资产类别效率
D. 资产配置效率
[多项选择]传统证券投资组合管理的投资程序包括：（）。
A. 制定投资政策
B. 证券投资分析
C. 构建并修正证券投资组合
D. 分别用期望收益率和收益率的方差来度量投资的预期收益水平和风险，建立均值方差模型，进而做出投资决策
[简答题]什么是纯因素投资组合？如何构造这样一个组合？
[多项选择]投资组合管理的内容有哪些（）。
A. 创建方案
B. 查询方案
C. 跟踪监视
D. 关注组合
[单项选择]区分投资组合中的证券是指投资管理者要区分证券投资组合中不同证券的（）。
A. 流动性状态
B. 收益性状态
C. 风险性状态
D. ABC都对
[判断题]有效管理小规模投资组合的方法不一定适用于在规模投资组合。
[多项选择]证券投资组合管理的基本步骤有（）。
A. 确定证券投资政策
B. 进行证券投资分析
C. 修正投资组合
D. 投资组合业绩评估
[单项选择]下列不属于投资组合管理的构成要素的是（）
A. 资产配置
B. 在主要资产类型间调整权重
C. 在各类资产类型内选择证券
D. 编制资金流动表
[单项选择]保险资金运用要遵循投资组合管理理论，而现代资产组合理论的奠基之作是（）
A. 马科维茨的均值方差组合理论
B. CAPM
C. APT
D. B-S模型
[单项选择]投资组合管理原则具体的来说，需要考虑（）。
A. 微观预测、宏观预测、多元化、技术分析
B. 多元化、技术分析、时机选择
C. 投资时机选择、证券品种选择多元化
D. 微观预测、宏观预测、技术分析
[判断题]证券组合管理就是力争将期望收益率最大的一组证券组合在一起，以实现投资组合的优化
[单项选择] 保险资金运用的理念包括（） ①全面风险管理理念 ②科学的投资组合管理理念 ③有效的资产负债管理理念 ④正确的合规化经营管理理念
A. ①②
B. ②③④
C. ①③④
D. ①②③④
