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[判断题]资本资产定价模型所揭示的投资收益与风险的函数关系表明资产的预期收益等于市场对无风险投资所要求的收益率加上风险溢价。
[单项选择]在资本资产定价模型的理论框架下，假设市场是均衡的，则资本资产定价模型可以描述为( )。
A. 预期收益率大于必要收益率
B. 预期收益率小于必要收益率
C. 预期收益率等于必要收益率
D. 两者大小无法比较
[简答题]简述套利定价模型与资本资产定价模型相同的几点假设。
[判断题]资本资产定价模型是反映风险和收益关系的模型。
[多项选择]资本资产定价模型的基本假设包括（）。
A. 投资者都在期望收益和方差的基础上选择投资组合
B. 投资组合中的证券方差相等
C. 投资者具有完全相同的预期且能有效选择能够提供最佳收益风险组合的资产组合
D. 单个证券的系统风险等于市场证券组合的系统风险
E. 在资本*市场上没有摩擦
[多项选择]资本资产定价模型的基本假设有（）。
A. 价格反映一切信息
B. 价格沿趋势运动
C. 投资者都在期望收益率和方差的基础上选择投资组合
D. 投资者具有完全相同的预期，且均能有效地选择能够提供最佳收益风险组合的资产组合
E. 资本*市场上没有摩擦
[多项选择]由资本资产定价模型的假设可以得出（）
A. 投资者是理性的
B. 每个投资者的切点处投资组合（最优风险组合）都是相同的
C. 每个投资者的线性有效集都是一样的
D. 投资者的最优投资组合是相同的
E. 投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成有关
[单项选择]资本资产定价模型（CAPM）假设（）。
A. 投资者是风险中性的
B. 一致性预期假设
C. 投资者关心实际收益
D. 存在交易成本和税收
[单项选择]如果资本资产定价模型成立，无风险利率为6%，市场组合的预期收益率为18%，那么某客户投资β系数为1.3的股票，他应该获得的必要收益率等于( )。
A. 6.0%
B. 15.6%
C. 21.6%
D. 29.4%
[单项选择]下列哪项不是资本资产定价模型的假设( )
A. 完全市场假设
B. 投资者一致性假设
C. 市场有效性假设
D. 均值一方差假设
[单项选择]资本资产定价模型主要不能用于（）方面。
A. 风险套利
B. 资源配置
C. 资金成本预算
D. 资产估值
[单项选择]资本资产定价模型揭示了（）的基本关系。
A. 收益和风险
B. 投资和风险
C. 计划和市场
D. 风险和补偿
[单项选择]资本资产定价模型的核心思想是将（）引入到对风险资产的定价中来。
A. 无风险报酬率
B. 风险资产报酬率
C. 投资组合
D. 市场组合
[单项选择]根据资本资产定价模型，如果一只证券定价合理，那么( )。
A. α系数为正
B. α系数为零
C. α系数为负
D. β系数为正
[单项选择]资本资产定价模型所要解决的问题是( )。
A. 如何测定证券组合及单个证券的期望收益率与风险间的关系
B. 如何确定证券的市场价格
C. 如何选择最优证券组合
D. 如何确定证券的市场价格与其内在价值之间的差异
