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[单项选择]根据CAPM模型，下列说法错误的是（）
A. 单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比
B. 当一个证券定价合理时，阿尔法值为零
C. 如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低
D. 当市场达到均衡时，所有证券都在证券市场线上
[单项选择]根据组合模型，资产组合的总风险与资产组合每项资产风险的简单加总的关系为何？（）
A. 资产组合的总风险≥个别资产风险加总
B. 资产组合的总风险≤个别资产风险加总
C. 资产组合的总风险=个别资产风险加总
D. 资产组合的总风险≥个别资产风险加总的平均数
[单项选择]根据CAPM模型，一个证券的价格为公平市价时（）。
A. 贝塔为正值
B. 阿尔法为零
C. 贝塔为负值
D. 阿尔法为正
[多项选择]根据CAPM模型，影响特定股票预期收益率的因素有（）。
A. 无风险利率
B. 市场组合所要求的预期收益率
C. 特定股票的β系数
D. 特定股票的非系统性风险
[简答题]如何解释金融产品的风险升水随风险大小而变化？
[单项选择]金融企业不采用内部模型法的，应当根据标准法计算潜在风险估计值，对风险资产计提一般准备。对于其他风险资产可参照信贷资产进行风险分类，采用的标准风险系数得不低于信贷资产标准风险系数。信贷资产根据金融监管部门的有关规定进行风险分类，正常类标准风险系数暂定为（）。
A. 0.5%
B. 1.5%
C. 2.5%
D. 3.5%
[多项选择]市场风险的计量方式包括（）和运用内部模型计算风险价值等。
A. 缺口分析
B. 久期分析
C. 外汇敞口分析
D. 情景分析
[判断题]资本资产定价模型是反映风险和收益关系的模型。
[简答题]简述套利定价模型与资本资产定价模型相同的几点假设。
[单项选择]处理表外资产的信用风险，应该透过（）将表外资产转换成表内资产，藉以计算其风险加权资产。
A. 信用风险等价物
B. 信用风险缓降
C. 信用风险稀释
D. 信用风险移转
