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[单项选择]利率风险管理的局限在于利率风险管理:()。
A. 无法反映批发产品的期权头寸风险
B. 无法反映零售产品的期权头寸风险
C. 无法同时反映批发产品与零售产品的期权头寸风险
D. 可以同时反映批发产品与零售产品的期权头寸风险
[多项选择]利率风险的管理方法有()。
A. 久期管理
B. 缺口管理
C. 结构性套期保值
D. 选择有利的利率
E. 调整借贷期限
[多项选择]《商业银行银行账户利率风险管理指引》中规定,对银行账户利率风险进行计量的常用方法包括()。
A. 缺口分析
B. 久期分析
C. 敏感性分析
D. 情景模拟
E. 压力测试
[多项选择]利率风险的传统管理方法有()
A. 选择有利的利率形式
B. 订立特别条款
C. 利率敏感性缺口管理
D. 有效持续期缺口管理
E. 运用衍生工具管理利率风险
[单项选择]银行账户利率风险管理常用的方法不包括()。
A. 久期分析
B. 情景模拟及压力测试
C. 基本指标分析
D. 敏感性分析
[简答题]利率风险管理中持续期缺口管理的含义和方法是什么?
[单项选择]在银行利率风险管理中,最主要和最常见的利率风险形式是()。
A. 收益率曲线风险
B. 基准风险
C. 重新定价风险
D. 期权性风险
[单项选择]为了实施对利率风险的管理,巴塞尔委员会在2004年7月发布《利率风险管理与监管原则》配合:()。
A. 支柱1
B. 支柱2
C. 支柱3
D. 以上皆是
[单项选择]巴塞尔委员会2004年7月发布了题为“利率风险管理与监管原则”的文件,该文件提出了()条管理利率风险的原则。
A. 8条
B. 15条
C. 33条
D. 6条
[简答题]简述利用远期利率协定管理利率风险的利弊。
[多项选择]利率风险管理的目标是,银行将可能的利率波幅内的利率风险,限制在其自行设定的范围之内。()为实现这一目标提供了手段。
A. 利率风险管理的战略和政策
B. 利率风险管理政策和程序
C. 董事会及高管层的责任
D. 风险限额
E. 风险指南
[单项选择]()又称利率敏感性缺口管理法,是利率风险管理的重要工具。
A. 利率管理
B. 久期管理
C. 缺口管理
D. 资本管理
[多项选择]商业银行对银行账户利率风险的管理应包括利率风险的()等全过程。
A. 识别
B. 感知
C. 计量
D. 监测
E. 控制
[单项选择]以下关于利率风险测量方法的说法中,错误的是()
A. 基点价格值是指到期收益率变化一个基点时,金融工具价格的变动值
B. 债券的息票率、到期收益率与麦考莱久期之间存在着反向关系,债券的到期时间与麦考莱久期之间存在着正向关系
C. 凸性的作用在于可以弥补金融工具价格计算的误差,更准确地衡量金融工具价格对收益率变动的敏感程度
D. 大多数情况下,久期对金融工具价格行为的影响比凸性小,但随着市场利率变动幅度的增加,久期就愈发重要