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[多选题]以詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价业绩,应注意的问题包括( )。
A.均以资本资产定价模型为基础,理论假设与现实环境不符,评价结果失真
B.均含有用于测度风险的指标,计算这些风险的指标有赖于样本的选择
C.均与市场组合有直接或间接关系,且现实中用于替代市场组合的证券价格指数具有多 样性
D.所运用的偏差指数均影响评估的权威性
[单选题]对威廉.夏普资本资产定价模型(CAPM)的检验性提出质疑的是( )。
A.法玛
B.马柯威茨
C.詹森
D.罗斯
[单选题]詹森指数、特雷纳指数、夏普指数以()为基础。
A.马柯维茨模型
B.资本资产定价模型
C.套利模型
D.因素模型
[单选题]特雷纳指数和夏普指数()为基准。
A.均以资本市场线
B.均以证券市场线
C.分别以资本市场线和证券市场线
D.分别以证券市场线和资本市场线
[多选题]使用詹森指数、特雷诺指数和夏普指数评价组合业绩的不足包括()。
A.三种指数均以资本资产定价模型为基础,后者隐含与现实环境相差较大的理论假设,可能导致评价结果失真
B.三种指数中都含有用于测度风险的指标,而计算这些风险指标有赖于样本的选择
C.三种指数的计算均与市场组合发生直接或间接关系,而现实中用于替代市场组合的证券价格指数具有多样性
D.导致基于不同市场指数所得到的评估结果不同.也不具有可比性
[多选题]使用詹森指数、特雷诺指数和夏普指数评价债券组合业绩的不足有()。
A.三类指数均以资本资产定价模型为基础,可能导致评价结果失真
B.三类指数均以套利定价理论为基础,可能导致评价结果失真
C.三类指数中都含有用于测度风险的指标,基于不同样本选择所得的评估结果可能不具有可比性
D.三类指数的计算均与市场组合发生直接或间接的关系,用于替代市场组合的证券价格指数具有多样性,会导致评价结果不具有可比性
[单选题]常用的风险调整后收益指标包括( )。
Ⅰ特雷诺指数
Ⅱ夏普指数
Ⅲ绩效指数
Ⅳ詹森α指数
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]夏普比率是诺贝尔经济学奖得主( )于1966年根据资本资产定价模型(CAPM)提出的经风险调整的业绩测度指标。
A.威廉夏普
B.大卫
C.史蒂芬罗斯
D.格雷厄姆
[单选题]常用的风险调整后收益指标包括( )。
Ⅰ特雷诺指数
Ⅱ夏普指数
Ⅲ绩效指数
Ⅳ詹森α指数
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[多选题]用詹森指数、特雷诺指数、夏普指数评价组合的业绩不是建立在()基础之上。
A.马柯威茨模型
B.资本资产定价模型
C.套利模型
D.因素模型
[判断题]威廉·夏普提出的资产资本定价模型是在华尔街的第二次数学革命中提出的。()
A.正确
B.错误