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[填空题]在远期利率协议的交易中,当市场利率上升、市场参考利率高于协议利率时,应当由()方向交易的对方提供利差补偿。所以,商业银行要防范市场利率上升的风险,应当作为远期利率协议的买方方的身份与人进行交易。
[单项选择]远期利率协议交易中,若参照利率为5.37%。协议利率为5.36%。利息支付天数为90天,假定天数基数为360天,名义借贷本金为1千万元,则现金结算额为()元。
A. 246.7
B. 308.6
C. 123.5
D. 403.3
[单项选择]某远期利率协议的参照利率为LIBOR(伦敦银行同业拆借利率),合同利率为4.12%,合同金额为150万美元,合同期为95天,已知在确定日的LIBOR为4.05%,则( )。
A. 结算金为168美元,且名义贷款方要支付结算金给名义借款方
B. 结算金为168美元,且名义借款方要支付结算金给名义贷款方
C. 结算金为274美元,且名义贷款方要支付结算金给名义借款方
D. 结算金为274美元,且名义借款方要支付结算金给名义贷款方
[单项选择]在远期利率协议交易中,当市场利率超过协议利率时,( )。
A. 卖方支付本金给买方
B. 买方支付利差给卖方
C. 卖方支付利差给买方
D. 买方支付本金给卖方
[单项选择]公司A与公司B签订了一份远期利率协议,公司A为买方,公司B为卖方,则当市场利率超过协议利率时,( )。
A. 公司B支付利差给公司A
B. 公司A支付利差给公司B
C. 公司B支付本金和利差给公司A
D. 公司A支付本金和利差给公司B
[单项选择]远期利率协议的买方是名义( ),其订立远期利率协议的一个主要目的是规避利率( )的风险。
A. 贷款人;上升
B. 借款人;下降
C. 借款人;上升
D. 贷款人;下降
[单项选择]远期利率协议作为一种业务创新,其动因主要在于( )。
A. 规避风险
B. 规避管制
C. 技术推进
D. 成本节约
[单项选择]在国际货币市场上( )是最典型的、最具代表性的同业拆借利率并且是浮动利率的发行依据和参照。
A. 纽约银行同业拆借利率
B. 伦敦银行同业拆借利率
C. 柏林银行同业拆借利率
D. 东京银行同业拆借利率
[单项选择]远期利率协议交易( )。
A. 在交易所进行
B. 只存在信用风险
C. 不需支付保证金
D. 卖方是为了防范利率上升的风险
[简答题]远期利率协议与利率期货规避利率风险的原理是什么?二者应用时各有什么特点?
[单项选择]货币市场各子市场的利率具有互相制约的作用,其中对回购协议市场利率影响最大的是()。
A. 国库券市场
B. 票据市场
C. 同业拆借市场
D. CD市场
[简答题]试述远期外汇综合协议与远期利率协议的区别和联系。
[单项选择]远期利率协议的期限通常为()
A. 1个月至1年
B. 1年至2年
C. 2年至3年
D. 3年以上