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[单项选择]1996年市场风险修正案增加了三级资本，其目的是让银行满足市场风险资本要求，三级资本由短期次级债务构成，必要时可变为银行的永久资本，必须满足的条件是（）。
A. 无担保、次级、完全缴付的
B. 原始期限至少两年及以上
C. 除非监管同意，协议到期前不可偿还
D. 以上均是
[单项选择]1996年的市场风险修正案提供了（）。
A. 标准法和内部模型法
B. 高级法和内部模型法
C. 查表法和标准法
D. 标准法和高级法
[单项选择]1996年的市场风险修正案提出了二级资本，有短期次级债务组成，这些次级债务必须满足原始期限是多少年以上？（）
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 4年
[单项选择]BASEL Ⅱ中对市场风险的有关规定和1996年市场风险修正案基本相同，但是对某些细节作了修订，特别而对交易账户的定义进行了更新，要求具有明确了的头寸管理好流程，这其中不包括（）。
A. 头寸由交易室管理
B. 设置头寸并进行监控
C. 交易头寸至少每周盯市，如按照模型定价，则模型参数逐日评估
D. 按照银行风险管理程序，交易头寸应定期报告给银行高级管理层
[单项选择]1996年市场风险修正案认定，为了从市场价格的变动中获取短期收益而进行交易的工具，称为：（）。
A. 银行账户
B. 资产账户
C. 市场账户
D. 交易账户
[单项选择]一般市场风险的资本要求计算包括哪两种方法？（）
A. 盯市法和盯模法
B. 高级法和内部模型法
C. 标准法和内部模型法
D. 期限法和久期法
[单项选择]商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为( )。
A. 市场风险经济资本＝乘数因子×VaR
B. 市场风险经济资本＝(附加因子+最低乘数因子)×VaR
C. 市场风险经济资本＝(附加因子+最低乘数因子)/VaR
D. 市场风险经济资本＝VaR/(附加因子+最低乘数因子)
[单项选择]股票风险的资本要求包括特定风险和一般市场风险的资本要求两部分，其中特定风险的资本要求等于各不同市场中各类股票头寸绝对值之和乘以（）后所得各项数值之和。
A. 5%
B. 6%
C. 7%
D. 8%
[单项选择]用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[单项选择]用VAR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[判断题]巴塞尔委员会规定在计算市场风险监管资本时，乘数因子不得低于5。（）
[判断题]商业银行应对结构性外汇风险暴露计提市场风险资本。
[单项选择]巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。
A. 市场风险监管资本=最低乘数因子×VaR
B. 市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaR
C. 市场风险监管资本=VaR/乘数因子
D. 市场风险监管资本=VaR/(最低乘数因子+附加因子)
