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[单项选择]违约风险模型考察的是( )受到公司特定违约风险影响的后果。违约风险模型一般适用于债券的风险收益分析。
A. 债券收益
B. 投资收益
C. 实际收益
D. 预期收益
[判断题]一般来说，流动性较高的资产，在流通市场上往往表现出较高的违约风险。
[单项选择]客户评级有效期本着“违约风险越高、评级基础数据的可靠性越差，评级有效期越短”的原则确定，一般不超过（）。
A. 1年
B. 2年
C. 6个月
D. 9个月
[单项选择]非零售风险暴露内部评级体系设计，债务人评级用于评估债务人违约风险，以（）作为核心要素。
A. 期限
B. 违约概率
C. 不良率
D. 违约损失率
[单项选择]非零售风险暴露内部评级体系设计，要求债务人评级至少具备（），并且较高级别的风险小于较低级别的风险。
A. 7个非违约级别和1个违约级别
B. 8个非违约级别和1个违约级别
C. 6个非违约级别和2个违约级别
D. 7个非违约级别和2个违约级别
[单项选择]必须至少（）地检审银行的评级系统及其操作，包括检审信贷部门的运作，以及违约概率、违约损失率和违约风险暴露的估算。
A. 每年一次
B. 每两年一次
C. 每三年一次
D. 以上都不是
[判断题]采用内部评级初级法的银行，可以采用内部数据测算资本充足率的各项参数，即违约概率、违约损失率、违约风险暴露以及期限。（）
[单项选择]公司债券的违约风险一般通过( )表示。
A. 客户等级
B. 信用评级
C. 债项评级
D. 投资等级
[单项选择]《巴塞尔新资本协议》规定，采用内部评级法的银行必须最少有（）个不违约的评级级别，有（）个违约评级级别。
A. 7，1
B. 6，1
C. 5，1
D. 6，2
[判断题]有违约风险的公司债券的风险溢价必须为负，违约风险越大，风险溢价越低。
[判断题]违约风险低的债券利率高，违约风险高的债券利率低。
[单项选择]在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失/违约风险暴露，下列相关表述正确的是( )。
A. 违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露
B. 只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露
C. 违约损失率是一个事后概念
D. 估计违约损失率的损失是会计损失
[单项选择]如果银行打算采用内部评级高级法，违约损失率和违约风险暴露的估算和使用，必须与最低要求基本一致长达（）之久。
A. 1年
B. 3年
C. 5年
D. 6年
[单项选择]某国的政治风险评级为60，财务风险评级为32，经济风险评级为26，则使用PRS集团的计算方法得到的国家综合风险是( )。
A. 59
B. 39
C. 45
D. 46
[单项选择]违约风险模型考查的是（）受到公司特定违约风险影响的后果。
A. 债券收益
B. 投资收益
C. 实际收益
D. 预期收益
[单项选择]在采用内部评级高级法的银行中，计算违约风险暴露时，应使用长期的（）
A. 时间加权平均值
B. 违约加权平均值
C. 监管当局提供的数据
D. 以上都不对
[判断题]信用风险缓释功能体现为违约概率、违约损失率或违约风险暴露的下降。
