更多"[判断题]利率提高，看涨期权的内在价值下降，看跌期权的内在价值提高。("的相关试题:
[判断题]利率提高，期权标的物如股票、债券的市场价格将上升，从而使看涨期权的内在价值提高，看跌期权的内在价值减小。（）
A.正确
B.错误
[判断题]欧式看涨期权多头和欧式看跌期权空头可以组成远期合约多头；欧式看涨期权空头和欧式看跌期权多头可以组成远期合约空头。（ ）
A.正确
B.错误
[不定项选择题]期权交易的基本策略包括（）。
Ⅰ.买进看涨期权
Ⅱ.卖出看涨期权
Ⅲ.买进看跌期权
Ⅳ.卖出看跌期权
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
[单选题]同时售出甲股票的1 股看涨期权和1 股看跌期权，执行价格均为50 元，到期日相同，看涨期权的价格为5 元，看跌期权的价格为4 元。如果到期日的股票价格为48 元，该投资组合的净收益是( )元。
A.5
B.7
C.9
D.11
[单选题]在期权有效期内标的资产产生收益将使看涨期权价格 ，使看跌期权价格 。
A.下降，下降
B.上升，上升
C.上升，下降
D.下降，上升
[多选题]下列因素发生变动，会导致看涨期权价值和看跌期权价值反向变动的有（ ）。
A.股票价格
B.执行价格
C.到期时间
D.无风险利率
[单选题]在其他条件不变的情况下,下列关于股票的欧式看涨期权内在价值的说法中，正确的是（）。
A.股票市价越高，期权的内在价值越大
B.股价波动率越大，期权的内在价值越大
C.期权执行价格越高，期权的内在价值越大
D.期权到期期限越长，期权的内作价值越大
[单选题]（2016年）在其他条件不变的情况下，下列关于股票的欧式看涨期权内在价值的说法中，正确的是（）。
A.股票市价越高，期权的内在价值越大
B.期权到期期限越长，期权的内在价值越大
C.期权执行价格越高，期权的内在价值越大
D.股票波动率越大，期权的内在价值越大
[单选题]以下哪些期权是风险有限收益有限的？（ ）
Ⅰ．买入看涨期权
Ⅱ．买入看跌期权
Ⅲ．卖出看涨期权
Ⅳ．卖出看跌期权
A.Ⅱ、Ⅳ
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ
[单选题]同时售出甲股票的 1 股看涨期权和 1 股看跌期权， 执行价格均为 50 元， 到期日相同， 看涨期权的价格为 5 元， 看跌期权的价格为 4 元。 如果到期日的股票价格为 48 元， 该投资组合的净收益是（ ） 元
A.5
B.7
C.9
D.11
[多选题]甲投资人同时买入一支股票的1份看涨期权和1份看跌期权，执行价格均为50元，到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元。如果不考虑期权费的时间价值，下列情形中能够给甲投资人带来净收益的有（ ）。
A.到期日股票价格低于41元
B.到期日股票价格介于41元至50元之间
C.到期日股票价格介于50元至59元之间
D.到期日股票价格高于59元
[单选题]（2014年）同时售出甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权，执行价格均为50元，到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元。如果到期日的股票价格为48元，该投资组合的净收益是（）元。
A.5
B.7
C.9
D.11
[多选题]甲投资人同时买入一只股票的 1股看涨期权和 1股看跌期权，执行价格均为 100元，到期日相同，看涨期权的价格为 5元，看跌期权的价格为 4元。如果不考虑期权费的时间价值，下列情形中能够给甲投资人带来净收益的有（ ）。
A.到期日股票价格低于 91元
B.到期日股票价格介于 91元至 109元之间
C.到期日股票价格介于 100元至 109元之间
D.到期日股票价格高于 109元
[多选题]（2014年）甲投资人同时买入一支股票的1份看涨期权和1份看跌期权，执行价格均为50元，到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元。如果不考虑期权费的时间价值，下列情形中能够给甲投资人带来净收益的有（）。
A.到期日股票价格低于41元
B.到期日股票价格介于41元至50元之间
C.到期日股票价格介于50元至59元之间
D.到期日股票价格高于59元
