更多"[单选题]某证券资产组合由甲、乙、丙三只股票构成，β系数分别为0.6、"的相关试题:
[单选题]某公司拟购买甲股票和乙股票构成的投资组合，两种股票各购买50万元，β系数分别为2和0.6，则该投资组合的β系数为（ ）。
A.2.6
B.1.2
C.0.7
D.1.3
[判断题]如果各单项资产的β系数不同，则可以通过调整资产组合中不同资产的构成比例改变组合的系统风险。
A.正确
B.错误
[判断题]股票组合的β系数等于构成组合的股票指数β系数的算数平均值。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]股票组合的β系数等于构成组合的股票的β系数的算术平均值。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]王某出资10万元投资甲、乙、丙三只股票，且投资乙股、丙股的金额相同。他在甲股上涨300%、乙股上涨50%、丙股下跌50%时将全部股票抛出，共获利12万元（不考虑其他费用）。那么，王某投资甲、乙两只股票的金额比例是（ ）。
A.8:1
B.3:1
C.4:3
D.6:1
[单选题]某证券公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票，已知三种股票的β系数分别为1．5、1．2和0．6，某投资组合的投资比重为40％、30％和30％，则该投资组合的β系数为（ ）。
A.0．6
B.1．15
C.1．2
D.1．14
[判断题]基于资本资产定价模型，如果甲资产β系数是乙资产β系数的2倍，则甲资产必要收益率是乙资产必要收益率的2倍。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]某公司持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，三种股票的β系数分别是2．0、1．3和0．7，它们的投资额分别是60万元、30万元和10万元。股票市场平均收益率为10%，无风险利率为5%。则证券组合的必要收益率为（ ）。
A.12%
B.15%
C.12．8%
D.13．3%
[单选题]一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率相关系数与投资组合风险分散效应的说法中，正确的是（ ）。
A.相关系数等于0时，风险分散效应最强
B.相关系数等于1时，不能分散风险
C.相关系数大小不影响风险分散效应
D.相关系数等于－1时，才有风险分散效应
[单选题]假设有一投资组合，均等地投资于无风险资产和两只股票，如果其中一支股票的贝塔系数是1.5，并且整个组合和市场的风险水平一致，则组合中另一只股票的贝塔系数为（）。
A.1.0
B.1.5
C.2.0
D.1.25
[判断题]在资产组合中，单项资产β系数不尽相同，通过替换资产组合中的资产或改变资产组合中不同资产的价值比例，可能改变该组合的系统风险大小。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]股票组合的β系数比单个股票的β系数可靠性（ ）。
A.高
B.相等
C.低
D.以上都不对
[判断题]资产组合的贝塔系数与组合内的资产收益率的相关系数有关。()
A.正确
B.错误
[判断题]股票组合的p系数与该组合中单个股票的p系数无关。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性与可靠性。这指的是优质流动性资产分析中的( )。
A.结构分析
B.总量分析
C.趋势分析
D.同质同类比较
[单选题]某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0．5，资产2的标准差为19．50，则资产1的标准差为（）。
A.1
B.10
C.20
D.无法计算
