更多"[判断题]如果组合的詹森指数为正,则其位于资本市场线的上方,绩效较好;"的相关试题:
[判断题]如果组合的詹森指数为正,则其位于资本市场线上方,绩效好;如果詹森指数为负,则其位于资本市场线下方,绩效较差。()
A.正确
B.错误
[判断题]詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差。如果证券组合的詹森指数为正,则表示证券组合的绩效好。()
A.正确
B.错误
[单选题]特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑,而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度。广度是指()。
A.组合的分散程度
B.基金经理所获得的超额回报的大小
C.组合的集中程度
D.基金经理投资管理能力的大小
[多选题]影响夏普指数、特雷诺指数和詹森指数三大经典绩效衡量方法的因素包括()。
A.基金组合的风险水平发生变化
B.CAFM模型的有效性
C.市场指数组合不同于真实的市场组合
D.不适当的市场组合基准
[判断题]一个证券组合的詹森指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。()
A.正确
B.错误
[多选题]使用詹森指数、特雷诺指数和夏普指数评价组合业绩的不足包括()。
A.三种指数均以资本资产定价模型为基础,后者隐含与现实环境相差较大的理论假设,可能导致评价结果失真
B.三种指数中都含有用于测度风险的指标,而计算这些风险指标有赖于样本的选择
C.三种指数的计算均与市场组合发生直接或间接关系,而现实中用于替代市场组合的证券价格指数具有多样性
D.导致基于不同市场指数所得到的评估结果不同.也不具有可比性
[多选题]使用詹森指数、特雷诺指数和夏普指数评价债券组合业绩的不足有()。
A.三类指数均以资本资产定价模型为基础,可能导致评价结果失真
B.三类指数均以套利定价理论为基础,可能导致评价结果失真
C.三类指数中都含有用于测度风险的指标,基于不同样本选择所得的评估结果可能不具有可比性
D.三类指数的计算均与市场组合发生直接或间接的关系,用于替代市场组合的证券价格指数具有多样性,会导致评价结果不具有可比性
[多选题]用詹森指数、特雷诺指数、夏普指数评价组合的业绩不是建立在()基础之上。
A.马柯威茨模型
B.资本资产定价模型
C.套利模型
D.因素模型
[单选题]假设某资产组合的β系数为1.5,詹森指数为3%,组合的实际平均收益率为18%。如果无风险收益率为6%,那么根据詹森指数,市场组合的期望收益率为()。
A.12%
B.14%
C.15%
D.16%
[判断题]詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标。()
A.正确
B.错误