更多"[判断题]根据投资组合理论,投资组合的整体VaR小于等于其所包含的每个"的相关试题:
[判断题]投资组合理论认为投资组合的整体VaR大于其所包含的每个金融产品的VaR值之和。(?)?
A.正确
B.错误
[单选题]根据投资组合理论,当两种资产的收益率变化不完全正相关时,该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是( )。
A.该资产组合的整体风险与各项资产风险的加权之和无关
B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和
C.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和
D.该资产组合的整体风险等于各项资产风险的加权之和
[单选题]根据马科维茨组合投资理论,投资组合的多样化可以分散非系统性风险,当投资组合中的资产种类数目趋近于无穷大,组合的非系统性风险将趋于零。因此,有效的投资组合就是选择彼此之间相关系数( )的资产组合,在不影响收益率的情况下尽可能地降低风险。
A.大于1
B.小于1
C.等于1
D.等于0
[单选题]根据投资组合理论,如果甲的风险承受力比乙大,那么( )。
A.甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大
B.甲的最优证券组合的风险水平比乙的低
C.甲的最优证券组合比乙的好
D.甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高
[单选题]根据现代组合理论,能够反映投资组合风险大小的定量指标,除了组合的方差外,还有()
A.相关系数
B.Beta系数
C.利率
D.Alpha系数
[单选题]根据现代组合理论,能够反映投资组合风险相对于市场风险大小的是( )。
A.贝塔系数
B.期望值
C.权重
D.协方差