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[单选题]()描述了价格和利率的二阶导数关系,与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响。
A.凸性
B.凹性
C.跟踪误差
D.久期
[判断题]凸性是价格和利率的二阶导数关系,与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响。()
A.正确
B.错误
[单选题]债券的久期与票面利率呈( )关系。
A.正相关
B.不相关
C.负相关
D.不确定
[判断题]债券的久期与票面利率呈正相关关系。
A.正确
B.错误
[判断题]相对麦考菜久期,修正久期更能直观地反映债券价格对利率的敏感性。()
A.正确
B.错误
[不定项选择题]关于久期,下列说法中正确的有( )。
?Ⅰ.修正久期是对债券价格利率线性敏感性更精确的测量
?Ⅱ.同一债券的修正久期肯定大于麦考莱久期
?Ⅲ.当麦考菜久期确定的情况下,债券计息周期(1年支付利息或半年支付1次利息)对修正久期没有影响
?Ⅳ.债券麦考莱久期和票面利率呈相反关系
A.Ⅰ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ
[不定项选择题]关于久期,下列说法中正确的有()。
Ⅰ.修正久期是对债券价格利率线性敏感性更精确的测量
Ⅱ.同一债券的修正久期肯定大于麦考莱久期
Ⅲ.当麦考菜久期确定的情况下,债券计息周期(1年支付利息或半年支付1次利息)对修正久期没有影响
Ⅳ.债券麦考莱久期和票面利率呈相反关系
A.Ⅰ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ
[单选题]久期实质上是对债券价格利率敏感性的()。
A.线性测量
B.二阶导数
C.非线性测量
D.偏导数
[判断题]由于久期反映了利率变化对债券价格的影响程度,因此久期已成为市场普遍接受的风险控制指标。()
A.正确
B.错误
[单选题]一个固定利率债券的市场价格为110元,麦考利久期为3.5年,市场利率为5%。若市场利率上调0.25%,则预计该债券的价格将( )。
A.下降0.92元
B.下降0.96元
C.上涨0.92元
D.上涨0.96元
[判断题]当利率上升或下降时,久期和ρ之间形成一定的对冲,可以降低产品价值对利率的敏感性。( )
A.正确
B.错误
[单选题]下列关于久期的说法,正确的有()
Ⅰ久期也叫持续期
Ⅱ久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
Ⅲ久期的数学公式为DP/Dy=
D.P/(1+y)
Ⅳ久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间
A.Ⅰ Ⅱ Ⅲ
B.Ⅰ Ⅳ
C.Ⅰ Ⅱ Ⅳ
D.Ⅱ Ⅲ