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[单选题]单选题(本题0.5分)下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是( )。
A.单笔不超过100万授信的个人信用卡
B.某银行发放一笔50万,期限1年的微小企业贷款
C.以汽车抵押而发放的30万信用卡专项分期付款
D.某小企业以房产为抵押,申请的一笔200万期限一年的循环授信
[单选题]单选题(本题0.5分)下列关于零售风险暴露特征的说法,不正确的是( )。
A.债务人是一个法人或几个自然人
B.债务人是一个或几个自然人
C.笔数多,单笔金额小
D.按照组合方式进行管理
[多选题]与非零售风险暴露相比，零售风险暴露具有（ ）的显著特点，这一特点决定了商业银行普遍采用组合的方式对零售业务进行管理。[1分]
A.笔数大
B.单笔风险暴露较小
C.笔数小
D.风险分散
E.风险集中
[判断题]现阶段,农业银行非零售风险暴露包括金融机构和公司风险暴露。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题(本题1分)国别风险暴露较高的商业银行,可以主要利用外部资源开展国别风险监测。( )
A.正确
B.错误
[判断题]所有非零售和零售风险暴露涉及的信用主体及其债项,原则上均需要进行内部评级。
A.正确
B.错误
[多选题]多选题(本题1.5分) 风险暴露的类型包括( )。
A.公司风险暴露
B.零售风险暴露
C.主权风险暴露
D.金融机构风险暴露
E.股权风险暴露
[判断题]判断题(本题1分)由于不同风险暴露组合的相关系数不一样,因此,各自适应不同的风险加权资产计算公式。( )
A.正确
B.错误
[判断题]判断题(本题1分)商业银行一般要建立与国别风险暴露规模和复杂程度相适应的国别风险评估体系,对已经开展和计划开展 业务的国家或地区逐一进行风险评估。( )
A.正确
B.错误
[单选题]单选题(本题0.5分)交易对手信用风险暴露计量方法不包括()。
A.现期风险暴露法
B.标准法
C.内部模型法
D.权重法
[单选题]单选题(本题0.5分)关于公司风险暴露分类,下列说法错误的是()。
A.中小企业风险暴露是商业银行对年销售额(近3年销售额的算术平均值)不超过2亿元人民币的企业的债 权
B.对于专业贷款,债务人通常是一个专门为实物资产融资或运作实物资产而设立的特殊目的实体
C.对于专业贷款,债务人基本没有其他实质性资产或业务,除了从被融资资产中获得的收入外,没有独立 偿还债务的能力
D.对于专业贷款,合同安排给予贷款银行对融资形成的资产及其所产生的收入有相当程度的控制权
[单选题]单选题(本题0.5分)对单独一项风险暴露存在多个信用风险缓释工具时,下列说法不正确的是( )。
A.采用内部评级法初级法的银行,应将风险暴露细分为每一信用风险缓释工具覆盖的部分,每一部分分别 计算加权风险资产
B.采用内部评级法初级法的银行,信用保护由一个信用保护者提供,但有不同的期限,则可不进行细分
C.采用内部评级法高级法的银行,如果通过增加风险缓释技术可以提高对风险暴露的回收率,则鼓励对同 一风险暴露增加风险缓释技术(即采用多个信用风险缓释工具)来降低违约损失率
D.采用内部评级法高级法的银行,应证明此种方式对风险抵补的有效性,并建立合理的多重信用风险缓释 工具处理的相关程序和方法
[多选题]多选题(本题1.5分)纳入股权风险暴露的金融工具应同时满足的条件包括()。
A.该项金融工具不可赎回
B.该项金融工具不属于发行方的债务
C.对发行方资产或收入具有剩余索取权
D.发行方的年销售额不超过3亿元人民币
E.持有该项金融工具获取收益的主要来源是未来资本利得,而不是随时间所产生的收益
[判断题]判断题(本题1分)压力测试的作用包括前瞻性评估压力情景下的风险暴露,识别定位业务的脆弱环节,改进对风险状况的理解,监 测风险的变动。( )
A.正确
B.错误
[多选题]下列信用风险，属于非零售信用风险暴露的有（ ）。[1分]
A.主权信用风险暴露
B.金融机构信用风险暴露
C.零售信用风险暴露
D.公司信用风险暴露
E.股权信用风险暴露
[单选题]单选题(本题0.5分)若客户尚未违约,在债项评级中表外项目的违约风险暴露为()。
A.表外项目已承诺未提取金额
B.表外项目已提取金额
C.表外项目名义金额×信用转换系数
D.表外项目名义金额/信用转换系数
[多选题](多选题）
商业银行计算客户风险暴露时，应考虑合格质物质押或合格保证主体提供保证的风险缓释作用，从客户风险暴露中扣减被缓释部分。以下属于合格质物的有.（）。
A.黄金
B.银行存单
C.我国财政部发行的国债
D.商业承兑汇票
[判断题]判断题(本题1分)市场风险资本要求=利率风险特定风险+利率风险一般风险+股票风险特定风险+股票风险一般风险+汇率风 险+商品风险+期权风险(Gamma和Vega)资本要求简单加总。( )
A.正确
B.错误
[多选题]多选题(本题1.5分)风险为本的监管框架是由若干个相互衔接的具体监管步骤组成的、不断循环往复的监管流程,除了了解机 构和风险评估,其他的流程有()
A.规划监管行动
B.准备风险为本的现场检查
C.现场检查结束后公布监管处罚措施,结束监管活动
D.实施风险为本的现场检查
E.监管措施、效果评价和持续的非现场监测
