更多"[判断题]当相关系数小于1大于-1时，证券资产组合收益率的标准差小于组"的相关试题:
[单选题]如果整个市场投资组合收益率的标准差是0.1，某种资产和市场投资组合的相关系数为0.4，该资产的标准差为0.5，则该资产的β系数为（ ）。
A.1.79
B.0.2
C.2
D.2.24
[单选题]相关系数的（ ）大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱。
A.概率
B.标准差
C.绝对值
D.期望收益
[单选题]当两种证券投资收益率之间完全正相关时，两种证券之间的相关系数为（ ）。
A.-1
B.0
C.1
D.大于1
[单选题]资产收益率的相关性系数用ρ表示，相关系数的取值范围是（ ）。
A.[-1,0]
B.[0,+1]
C.[-1,+1]
D.（-1,+1）
[单选题]证券x和y的收益率rx、ry的相关系数为0．99，当rx的值增加时，ry的值大概率会可能（ ）。
A.减少
B.增加
C.不变
D.不相关
[多选题]下列有关两项资产收益率之间的相关系数表述不正确的有()
A.当相关系数为1时，投资两项资产能抵销任何投资风险
B.当相关系数为-1时，投资两项资产的非系统风险不可以充分抵消
C.当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险
D.两项资产之间的相关性越大，其投资组合可分散的投资风险的效果越大
[单选题]关于两种资产收益率相关系数的取值范围，以下表述正确的是( )。
A.0～1
B.－1～1
C.－1～0
D.无取值范围
[多选题]关于两种资产收益率的协方差和相关系数，下列说法正确的有（ ）。
A.协方差为正，说明两种资产收益率变动方向相同
B.相关系数为正，说明两种资产收益率变动方向相同
C.相关系数为负，说明两种资产收益率变动方向相同
D.相关系数为零，说明两种资产收益率变动方向无关
E.协方差为负，说明两种资产收益率变动方向相同
[单选题](2016年)关于两种资产收益率相关系数的取值范围，以下表述正确的是（）。
A.0～1
B.－1～1
C.－1～0
D.无取值范围
[判断题]只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，即使组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率也不会改变。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]马柯维茨的现代投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为( )，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
A.0
B.-1
C.1
D.2
[判断题]马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等干1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（ ）
A.正确
B.错误
