更多"[单选题]投资者使用国债期货进行套期保值时，套期保值的效果取决于（ "的相关试题:
[单选题]利用期货套期保值效果的好坏取决于()的变化。
A.凸度
B.基点
C.久期
D.基差
[多选题]投资者利用金融期货进行套期保值时，必须考虑的因素有（??）。
A.合适的标的资产
B.最优套期保值比率
C.基差风险
D.合约的交割月份
E.合约的标准化程度
[单选题]套期保值的效果取决于（ ）。
A.基差的变动
B.国债期货的标的利率与市场利率的相关性
C.期货合约的选取
D.被套期保值债券的价格
[单选题]下列哪种债券用国债期货套期保值效果最差（ ）。
A.CTD
B.普通国债
C.央行票据
D.信用债券
[不定项选择题]投资者利用股指期货对其持有的价值为3000万元的股票组合进行套期保值，该组合的β系数为1．2。当期货指数为1000点，合约乘数为100元时，他应该（ ）手股指期货合约。
A.卖出300
B.卖出360
C.买入300
D.买入360
[不定项选择题]投资者持有50万欧元，担心欧元对美元贬值，于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值，此时，欧元(EUR)兑美元(US
D)NJ期汇率为1．3432，3个月后到期的欧元期货合约价格(EUR/US
D)为1．3450。3个月后，欧元兑美元即期汇率为1．2120，该投资者欧元期货合约平仓价格(EUR/US
D)为1．2101。该投资者在现货市场万美元，在期货市场万美
元。(不计手续费等费用)（ ）
A.获利6．56，损失6．565
B.损失6．56，获利6．745
C.获利6．75，损失6．565
D.损失6．75，获利6．745
