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[单选题]马科维茨的现代投资组合理论假设投资者对风险的态度是（ ）。
A.风险厌恶
B.风险中性
C.风险偏好
D.风险平衡
[单选题]马科（可）维茨于1952年开创了以（ ）为基础的投资组合理论。
A.最大方差法
B.最小方差法
C.均值方差法
D.资本资产定价模型
[单选题]马科维茨的投资组合理论的基本假设是投资者是（ ）的。
A.厌恶风险
B.喜好风险
C.厌恶投资
D.喜好投资
[单选题]资本资产定价理论是在马科维茨投资组合理论基础上提出的，下列不属于其假设条件的是( )。
A.存在一种无风险资产
B.税收和交易费用均忽略不计
C.投资者是厌恶风险的
D.市场效率边界曲线无法确定
[多选题]套利定价理论假设条件包括( )。
A.投资者有相同的理念
B.投资者是风险回避的，并且还要实现效用的最大化
C.市场是完全的
D.单一投资期
E.不存在税收问题
[单选题]投资组合管理是指投资管理人按照资产选择理论与投资组合理论对资产进行多元化管理，以实现（ ）的投资目的。
A.利润最大化
B.分散风险、提高效率
C.财富最大化
D.无风险
[单选题]现代投资组合理论把投资组合的风险分解为两部分，（ ）。
A.系统风险和不可分散风险
B.非系统风险和可分散风险
C.系统风险和市场风险
D.系统风险和非系统风险
[单选题]根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（ ）。
A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和
B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和
C.风险分散效果较差
D.风险分散效果较好
[单选题](2017年)投资组合管理是指投资管理人按照资产选择理论与投资组合理论对资产进行多元化管理，以实现（）的投资目的。
A.利润最大化
B.分散风险、提高效率
C.财富最大化
D.无风险
[判断题]在投资组合理论的框架下，有效投资组合与市场组合之间的相关系数等于 1。
A.正确
B.错误
[判断题]根据投资组合理论，投资组合的整体VaR小于等于其所包含的每个金融产品的VaR值之和。?
A.正确
B.错误
[单选题]现代投资组合理论的开端是（ ）。
A.1952年马科维茨“资产组合的选择”
B.1963年威廉·夏普“单因子模型”
C.1966年简·莫辛“资本资产定价模型”
D.1976年斯蒂芬·罗斯“套价定价理论”
