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[多选题]甲股票当前市价20元，市场上有以该股票为标的资产的看涨期权和看跌期权，执行价格均为18元。下列说法中，正确的有（ ）。
A.看涨期权处于实值状态
B.看涨期权时间溢价大于0
C.看跌期权处于虚值状态
D.看跌期权时间溢价小于0
[多选题]甲股票当前市价 20 元，市场上有以该股票为标的资产的看涨期权和看跌期权，执行价格均为 18 元。下列说法中，正确的有（ ）。
A.看涨期权处于实值状态
B.看涨期权时间溢价大于 0
C.看跌期权处于虚值状态
D.看跌期权时间溢价小于 0
[单选题]甲公司股票当前市价20元，有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权，执行价格为25元，期权价格为6元，该看涨期权的内在价值为（ ）元。
A.0
B.1
C.4
D.5
[单选题]（2018年）黄河公司2017 年12 月1 日购入甲股票，并划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，购入价格为85000 元，另支付交易费用为100 元。甲股票2017 年12 月31 日的公允价值为92000 元。黄河公司2018年12 月1 日将上述甲股票全部出售，出售价为104500 元。假设不考虑其他税费，黄河公司上述投资活动对其2018 年度利润总额的影响为（ ）。
A.减少2000元
B.增加18500元
C.增加12500元
D.增加16500元
[单选题]有一项看涨期权，标的股票的当前市价为19元，执行价格为20元，到期日为1年后的同一天，期权价格为2元，若到期日股票市价为23元，则下列计算错误的是（ ）。
A.期权空头到期日价值为-3元
B.期权多头到期日价值3元
C.买方期权到期净损益为1元
D.卖方期权到期净损益为-2元
[简答题]甲公司是一家制造业上市公司，当前股票市价为50元。市场上有两种以该股票为标的资产的期权：欧式看涨期权和欧式看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票；看涨期权的价格为6元，看跌期权的价格为4元。两种期权执行价格均为50元，到期时间均为6个月，现有四种投资方案：保护性看跌期权、抛补性看涨期权、多头对敲、空头对敲。
要求：
(1)投资者希望净收益限定在有限区间内，请问应该选择哪种投资方案？如何构建该种投资方案？假设6个月后股价下降20%，计算该种投资方秦的净损益为多少？（注：不考虑期权价格和股价的时间价值）
(2)预计未来股价波动较小，请问应选择哪种投资方案？如何构建该种投资组合？假设6个月后股价上升5%，计算该种投资方案的净损益为多少？（注：不考虑期权价格和股价的时间价值）
[简答题]甲公司是一家制造业上市公司，当前每股市价40 元。市场上有两种以该股票为标的资产的期权：
欧式看涨期权和欧式看跌期权。每份看涨期权可买人1 股股票，每份看跌期权可卖出1 股股票；看涨期权每份5 元，看跌期权每份3 元。两种期权执行价格均为40 元，到期时间均为6 个月。目前，有四种投资组合方案可供选择：保护性看跌期权、抛补性看涨斯权、多头对敲、空头对敲。
要求：
（1）投资者希望将净损益限定在有限区间内，应选择哪种投资组合？该投资组合应如何构建？假设6个月后该股票价格上涨20%，该投资组合的净损益是多少？（注：计算组合净损益时，不考虑期权价格、股票价格的货币时间价值。）
（2）投资者预期未来股价大幅波动，应选择哪种投资组合？该投资组合应如何构建？假设6 个月后该股票价格下跌50%,该投资组合的净损益是多少？（注：计算组合净损益时，不考虑期权价格、股票价格的货币时间价值。）
[单选题]（2018年）黄河公司2017年12月1日购入甲股票，并指定为以公允价值且其变动计入当期损益的金融资产，购入价格为85 000元，另支付交易费用为100元。甲股票2017年12月31日的公允价值为92 000元。黄河公司2018年12月1日将上述甲股票全部出售，出售价格为104 500元。假设不考虑其他税费，黄河公司上述投资活动对其2018年度利润总额的影响为（ ）。
A.增加12500元
B.增加16500元
C.增加18500元
D.减少2000元
[单选题]（2018年）黄河公司2017年12月1日购入甲股票，并划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，购入价格为85000元，另支付交易费用为100元。甲股票2017年12月31日的公允价值为92000元。黄河公司2018年12月1日将上述甲股票全部出售，出售价为104500元。假设不考虑其他税费，黄河公司上述投资活动对其2018年度利润总额的影响为（ ）。
A.减少2000元
B.增加18500元
C.增加12500元
D.增加16500元
[单选题]甲公司股票当前市价为 20 元， 有一种以该股票为标的资产的 6 个月到期的看涨期权， 执行价格为 25 元， 期权价格为 4 元， 该看涨期权的内在价值是（ ） 元。
A.0
B.1
C.4
D.5
[简答题]（2016年）甲公司是一家制造业上市公司。当前每股市价40元。市场上有两种以该股票为标的资产的期权：欧式看涨期权和欧式看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票；看涨期权每份5元，看跌期权每份3元。两种期权执行价格均为40元，到期时间均为6个月。目前，有四种投资组合方案可供选择：保护性看跌期权、抛补性看涨期权，多头对敲、空头对敲。
要求：
（1）投资者希望将净收益限定在有限区间内。应选择哪种投资组合？该投资组合应如何构建？假设6个月后该股票价格上涨20%，该投资组合的净损益是多少？（注：计算组合净损益时，不考虑期权价格、股票价格的货币时间价值。）
要求：
（2）投资者预期未来股价大幅度波动，应选择哪种投资组合？该投资组合应如何构建？假设6个月后股票价格下跌50%，该投资组合的净收益是多少？（注：计算组合净损益时，不考虑期权价格、股票价格的货币时间价值。）
[单选题]甲公司是一家制造业上市公司，当前每股市价50元，市场上有两种以该股票为标的资产的期权，欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出一股股票，看涨期权每份5元，看跌期权每份4元，两种期权执行价格均为50元，到期时间为6个月,投资人采用空头对敲策略，若想取得正的净损益，股票的价格应（ ）。
A.高于59
B.低于41
C.高于41但低于59
D.高于35但低于55
[简答题]甲公司是一家制造业上市公司。当前每股市价40元。市场上有两种以该股票为标的资产的期权：欧式看涨期权和欧式看跌期权。每份看涨朗权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票；看涨期权每份5元，看跌期权每份3元。两种期权执行价格均为40元，到期时间均为6个月。目前，有四种投资组合方案可供选择：保护性看跌期权、抛补性看涨期权，多头对敲、空头对敲。
要求：
(1)投资者希望将净收益限定在有限区间内。应选择哪种投资组合？该投资组合应如何构建？假设6个月后该股票价格上涨20%，该投资组合的净损益是多少？（注：计算组合净损益时，不考虑期权价格、股票价格的货币时间价值。）
（2）投资者预期未来股价大幅度波动，应选择哪种投资组合？该投资组合应如何构建？假设6个月后股票价格下跌50%，该投资组合的净收益是多少？（注：计算组合净损益时，不考虑期权价格、股票价格的货币时间价值。）
[单选题]甲公司股票当前市价为20 元，有一种以该股票为标的资产的6 个月到期的看涨期权，执行价格为25 元，期权价格为4 元。该看涨期权的内在价值是( )元。
A.0
B.1
C.4
D.5
[单选题]（2013年）甲公司股票当前市价20元，有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权，执行价格为25元，期权价格为4元，该看涨期权的内在价值为（）元。
A.0
B.1
C.4
D.5
