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[判断题]一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率（TP TM)时，组合的绩效好于市场绩效，此时组合位于证券市场线 上方。 （）
A.正确
B.错误
[多选题]—个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率（TP TM）吋，组合的绩效好于市场绩效，此时组合位于证券市场线上方。 （）
A.A
B.B
[判断题]当某一证券组合的特雷诺指数斜率大于证券市场线的斜率，此时组合的绩效好于市场绩效。()
A.正确
B.错误
[判断题]一个证券组合的詹森指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。()
A.正确
B.错误
[判断题]无风险证券与风险证券的所有组合都处于由无风险证券与风险证券两点相连的直线上。（）
A.正确
B.错误
[判断题]当有效证券组合中存在无风险证券时，引出的射线与可行域的切点为最优风险组合，切点与无风险证券的边线为有效边界。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]市场组合是指由无风险证券和风险证券共同组成，其成员证券的投资比例与整个市场 上风险证券的相对市值比例一致的证券组合。 （ ）
A.正确
B.错误
[判断题]市场组合是指由无风险证券和风险证券共同组成，其成员证券的投资比例与整个市场上风险证券的相对市值比例一致的证券组合。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]考虑无风险证券时，证券组合所形成的有效边界A与仅由风险证券所形成的有效边界B的切点代表一个证券组合，其构成是由投资者的偏好决定的。()
A.正确
B.错误
[判断题]一个证券组合的夏普指数比市场组合的夏普指数高，则表明该证券组合管理者比市场经营得好。()
A.正确
B.错误
[判断题]詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差。如果证券组合的詹森指数为正，则表示证券组合的绩效好。()
A.正确
B.错误
[判断题]指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。()
A.正确
B.错误
[判断题]指数化型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。 （ ）
A.正确
B.错误
[多选题]从无风险证券F出发的斜线与有效边界相切的切点为证券组合T，关于证券组合T的说法正确的是()。
A.T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合
B.有效边界FT上的任意证券组合，均可视为无风险证券F与T的再组合
C.T在资本资产定价模型中占有核心地位
D.切点证券组合T完全由市场确定，与投资者的偏好无关
[单选题](2017年)在不允许卖空的情况下，某投资组合按适当比例买人两种风险证券获得了无风险的证券组合，这两种证券相关系数可能为（）。
A.0．5
B.1
C.-1
D.0
[单选题]( )被视为无风险证券，相对应的证券收益率被称为无风险利率的证券。
A.地方政府债券
B.金融债券
C.企业债券
D.中央政府债券
