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[单选题]缺口分析和久期分析采用的都是()敏感性分析。
A.汇率
B.利率
C.商品价格
D.股票价格
[单选题]久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析,是对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重,得到加权缺口,然后对所有时段的加权缺口进行汇总,以此估算某一给定的小幅利率变动,通常小于( ),可能会对整体经济价值产生的影响。
A.0.1%
B.1%
C.10%
D.20%
[单选题]作为市场风险的重要计量和分析方法,缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性,侧重于分析( )。
A.期权风险
B.重新定价风险
C.收益率曲线风险
D.基准风险
[单选题]在商业银行资产负债管理方法中,( )管理又称为利率敏感性缺口管理法。
A.敞口限额
B.久期
C.情景模拟
D.缺口
[判断题]缺口管理又称为利率敏感性缺口管理法,当预期利率上升时,减少缺口。( )
A.正确
B.错误
[单选题]( )又称利率敏感性缺口管理法,是利率风险管理的重要工具。
A.利率管理
B.久期管理
C.缺口管理
D.资本管理
[单选题]关于久期分析,下列说法正确的有( )。
Ⅰ.久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析
Ⅱ.主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响
Ⅲ.未考虑当利率水平变化时,各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险
Ⅳ.是一种相对初级并且粗略的利率风险计量方法
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
[单选题]下列关于久期分析,说法正确的有( )
Ⅰ.久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析
Ⅱ.对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重,得到加权缺口,然后对所有时段的加权缺口进行汇总,以此估算某一给定的小幅(通常小于0.1%)利率变动可能会对整体经济价值产生的影响。
Ⅲ.若采用标准久期分析法,久期分析只能反映重新定价风险,不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异,也不能很好地反映期权性风险。
Ⅳ.对于利率的大幅变动(大于1%),久期分析的结果不再准确,需进行更复杂的技术调整。
A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ