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[单项选择]假设P为债券价格，F为面值，C为票面收益，r为到期收益率，n是债券期限，如果按年复利计算，零息债券到期收益率为( )。
A. r=F/C
B. r=C/F
C. r=(F/P)1/n-1
D. r=C/P
[单项选择]在国际债券分类中，零息债券是指（）的债券。
A. 与基准利率的利差为零
B. 到期前支付利息
C. 到期后不按票面额清偿
D. 未规定票面利率、到期按票面额清偿
[单项选择]贴现发行的零息债券一般( )债券的面值。
A. 低于
B. 高于
C. 等于
D. 无法比较
[单项选择]零息债券的发行方式是( )。
A. 以债券市价发行
B. 以债券面值的贴现方式发行
C. 以低于面值的贴现方式发行
D. 以高于面值的贴现方式发行
[单项选择]零息债券的规避风险为（）。
A. 正
B. 零
C. 负
D. 任意
[单项选择]零息债券的发行价格一般（）面值。
A. 等于
B. 低于
C. 高于
D. 不低于
[判断题]零息债券的规避风险为零，是债券组合的理想产品。（）
[单选题]零息债券需要支付的税收为（ ）。
A.资本利得税。
B.所得税。
C.营业税。
D.增值税。
[单项选择]一年期的零息债券，票面额为1000元，如果现在的购买价格为900元，则
到期收益率是( )。
A. 10%
B. 11.1%
C. 12.1%
D. 20%
[单项选择]面额为100元、期限为10年的零息债券，当市场利率为6%时，其目前的价格是（）元。
A. 59.21
B. 54.69
C. 56.73
D. 55.83
[单项选择]在复利方式下，有一张1年期的零息债券，票面金额为1000元，某投资者以900元的价格买入，则其到期收益率为（）。
A. 12%
B. 9%
C. 10%
D. 11.1%
[单项选择]假设市场上存在一种期限为6个月的零息债券，面值100元，市场价格99．2556元，那么市场6个月的即期利率为（）。
A. 0.7444%
B. 1.5%
C. 0.75%
D. 1.01%
[单项选择]某零息债券面值100元，票面收益率10%，两年后到期，当前市价95元，两年期市场利率为15%，刚该债券的久期为（）
A. 1
B. 2
C. 0.15
D. 1.1
[单项选择]假设市场上存在一种期限为6个月的零息债券，面值100元，市场价格99．2556元，那以市场6个月的即期利率为（）。
A. 0.7444%
B. 1.5%
C. 0.75%
D. 1.01%
[单项选择]如果1年期零息围债收益率是10%，某公司零息债券一年期承诺收益率是15%，违约损失率是100%，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是( )。
A. 0.03
B. 0.04
C. 0.05
D. 1
[单项选择]假定1年期零息国债的无风险收益率为4%；1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为50%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。
A. 8.3%
B. 9.5%
C. 10%
D. 9.8%
[单选题]债权类金融资产涉及到期期限和久期的概念。对零息票债权资产而言，久期（ ）到期期限
A.高于
B.低于
C.等于
D.不一定
[单选题]某公司发行八年期一千元面值零息债券，折现率为 4%。问以下哪个答案最接近该债券的价格？
A.730.69
B.1000
C.1032
D.968
[多项选择]结构性理财产品是运用金融工程技术，将存款、零息债券等固定收益产品与金融衍生品（如远期、期权、掉期等）组合在一起而形成的一种新型金融产品。一般而言，其主要风险包括（）。
A. 挂钩标的物的价格波动风险
B. 信用风险
C. 本金风险
D. 收益风险
E. 流动性风险
