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[单选题]杠杆率监管覆盖了表外资产,弥补了( )资本监管下表外资产风险计提不足的问题。
A.巴塞尔协议Ⅱ
B.巴塞尔协议Ⅰ
C.巴塞尔协议Ⅲ
D.巴塞尔协议框架的改进(巴塞尔协议2.5)
[判断题]从调整后的表内外资产余额中扣除的一级资本扣减项不包括商业银行因自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益。
A.正确
B.错误
[单选题]国债不占用风险资本,而地方政府债需要按20%计提风险资本,考虑资本充足率不低于10.5%的监管要求,假设权益报酬率(ROE)为12%,则地方政府债收益率至少比国债高()才值得购买。
A.15BP
B.25BP
C.35BP
D.50BP
[判断题]市场风险资本计量应覆盖商业银行银行账户中的利率风险和股票风险,以及全部汇率风险和商品风险
A.正确
B.错误
[判断题]市场风险资本计量应覆盖商业银行交易账户中的利率风险和股票风险,以及全部汇率风险和商品风险
A.正确
B.错误
[判断题]杠杆率,是指商业银行持有的、符合有关规定的资本净额与商业银行调整后的表内外资产余额的比率。
A.正确
B.错误
[判断题]杠杆率,是指商业银行持有的、符合有关规定的一级资本净额与商业银行调整后的表内外资产余额的比率。
A.正确
B.错误
[判断题]巴塞尔新资本协议对信用风险和操作风险都有资本要求。
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行在计算调整后的表内外资产余额时,考虑抵质押品、保证和信用衍生产品等信用风险缓释因素
A.正确
B.错误
[单选题]巴塞尔新资本协议将操作风险事件分为四大类:内部程序风险,系统风险,外部风险和法律风险。
A.A:正确
B.B:错误
[判断题]表外资产减值准备是指金融机构按照谨慎会计原则,合理估计表外资产可能发生的损失、计提的减值准备。计提的范围包括银行承兑汇票、保函、信用证和承诺等表外资产
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行应对结构性外汇风险暴露计提市场风险资本。
A.正确
B.错误
[判断题]市场风险加权资产=市场风险资本要求×12.5
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行使用标准法计量的操作风险监管资本,等于前五年操作风险监管资本的算术平均数。
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行必须对结构性外汇风险暴露计提市场风险资本。
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行可以不对结构性外汇风险暴露计提市场风险资本。
A.正确
B.错误
[单选题]银行制定资本规划,应当综合考虑风险评估结果、未来资本需求、资本监管要求和资本可获得性,确保资本水平持续满足监管要求。资本规划应至少设定内部资本充足率( )年目标。
A.二
B.三
C.四
D.五