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[多项选择]按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项目，下列说法正确的有（）。
A. 若A、B项目完全负相关，组合后的非系统风险完全抵消
B. 若A、B项目相关系数小于0，组合后的非系统风险可以减少
C. 若A、B项目相关系数大于0，但小于1时，组合后的非系统风险不能减少
D. 若A、B项目完全正相关，组合后的非系统风险不扩大也不减少
[单项选择]保险资金运用要遵循投资组合管理理论，而现代资产组合理论的奠基之作是（）
A. 马科维茨的均值方差组合理论
B. CAPM
C. APT
D. B-S模型
[单项选择]按照风险可否分散，证券投资风险可分为系统性风险和非系统性风险，以下选项属于系统性风险的是（）
A. 操作性风险
B. 市场风险
C. 券商选择不当的风险
D. 不合规的证券咨询风险
[多项选择]马科维茨的投资组合理论认为，在一定风险下，投资者追求预期收益的最大化，其投资组合分析基于以下假设，即（）
A. 市场是有效的
B. 市场效率边界曲线只有一条
C. 风险是可以规避的
D. 组合是在预期和风险基础上进行
E. 交易费用为零
[多项选择]现代投资组合理论对投资者对于收益和风险态度的假设是（）。
A. 不满足性
B. 容易满足
C. 厌恶风险
D. 爱好风险
[单项选择]（）可以通过广泛地吸收社会闲散资金，汇成规模巨大的投资资金。利用专业的投资分析和投资组合理论知识，加上雄厚的资金所带来的成本优势。
A. 股票
B. 债券
C. 期货
D. 基金
[判断题]通过汇集中小投资者的资金，证券投资基金可以进行组合投资、分散风险，因而基金的投资者无须承担投资风险。
[单项选择]一个投资组合风险大于平均市场风险，则它的口值可能为（）
A. 0.3
B. 0.9
C. 1
D. 1.1
[单项选择]（）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。
A. 凯恩斯
B. 希克斯
C. 马柯维茨
D. 夏普
[多项选择]马可维茨的投资组合理论中，投资组合的有效边缘具有（）特征。
A. 投资组合的单个资产都位于有效边缘的右侧
B. 投资可行域中，在任意给定的期望收益率水平下，有效边缘的投资组合风险最小
C. 随着期望收益率水平的增加，投资组合的风险增加
D. 在有效边缘的左侧部分，无法利用现有市场上的资产来获得
[单项选择]在保险投资组合管理的过程中，为了控制投资组合的整体风险、实现投资组合的预定目标，投资者最重要的是确定（）
A. 战略资产配置策略
B. 战术资产配置策略
C. 各投资工具的预期收益和风险
D. 个券选择策略
[多项选择]下列有关投资组合风险的观点中正确的是（）。
A. 证券组合的收益都不低于单个证券的最低收益
B. 证券组合的风险都不高于单个证券的最高风险
C. 证券组合的收益一定低于单个证券的最低收益
D. 证券组合的收益一定高于单个证券的最高风险
[单项选择]根据规定，证券公司未按照规定程序了解客户的身份、财产与收入状况、证券投资经验和风险偏好的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员单处或者并处警告、（）的罚款。
A. 3万元
B. 3万元以上5万元以下
C. 3万元以上10万元以下
D. 10万元
[判断题]根据风险分散理论，一个投资者持有的资产组合的总体风险一般会低于单个资产的风险之和，通过资产组合而抵消掉的风险是系统性风险。
[单项选择]根据风险分散理论，如果投资组合的股票之间完全负相关，则（）
A. 该组合的非系统风险能完全抵消
B. 该组合的风险收益为零
C. 该组合的投资收益大于其中任一股票的收益
D. 该组合只承担公司特有风险，而不承担市场风险
[单项选择]证券投资按照其投资目的的不同可以分为（）
A. 交易类和非交易类
B. 投资类和投机类
C. 交易类和投机类
D. 交易类和投资类
[多项选择]投资组合的总风险由投资组合报酬率的（）来衡量。
A. 方差
B. 协方差
C. 标准差
D. 标准离差
[判断题]在马科维茨的资产组合理论中，假设投资者是风险规避型，即理性投资者，投资者目标是在风险既定的条件下，追求预期收益的最大化；在收益既定的情况下，追求风险的最小化。
[判断题]证券投资组合不是投资者随意的组合，它是投资者权衡投资收益和风险后，确定的最佳组合。
