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[判断题]资产组合的贝塔系数与组合内的资产收益率的相关系数有关。()
A.正确
B.错误
[判断题]马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等干1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，即使组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率也不会改变。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]资产收益率的相关性系数用ρ表示，相关系数的取值范围是（ ）。
A.[-1,0]
B.[0,+1]
C.[-1,+1]
D.（-1,+1）
[单选题]某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险价格和该股票的贝塔系数分别为()。
A.5%;1.75
B.4%;1.25
C.4.25%;1.45
D.5.25%;1.55
[单选题]马柯维茨的现代投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为( )，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
A.0
B.-1
C.1
D.2
[多选题]下列有关两项资产收益率之间的相关系数说法中，正确的有（ ）。
A.当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险
B.当相关系数为-1时，投资两项资产可以最大程度地抵消风险
C.当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险
D.两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小
E.当相关系数为1时，投资两项资产的组合可以降低风险
[单选题]马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为()，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
A.0．5
B.0．9
C.1
D.1．1
[单选题]如果整个市场投资组合收益率的标准差是0.1，某种资产和市场投资组合的相关系数为0.4，该资产的标准差为0.5，则该资产的β系数为（ ）。
A.1.79
B.0.2
C.2
D.2.24
[单选题]如果两个的收益率和相关系数在-1和1之间，那么两个资产的投资组合将呈一条（ ）
A.左上方弯曲的曲线
B.左下方弯曲的曲线
C.右上方弯曲的曲线
D.右下方弯曲的曲线
[单选题]关于两种资产收益率相关系数的取值范围，以下表述正确的是( )。
A.0～1
B.－1～1
C.－1～0
D.无取值范围
[判断题]在资产组合中，单项资产β系数不尽相同，通过替换资产组合中的资产或改变资产组合中不同资产的价值比例，可能改变该组合的系统风险大小。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]关于两种资产收益率的协方差和相关系数，下列说法正确的有（ ）。
A.协方差为正，说明两种资产收益率变动方向相同
B.相关系数为正，说明两种资产收益率变动方向相同
C.相关系数为负，说明两种资产收益率变动方向相同
D.相关系数为零，说明两种资产收益率变动方向无关
E.协方差为负，说明两种资产收益率变动方向相同
[单选题](2016年)关于两种资产收益率相关系数的取值范围，以下表述正确的是（）。
A.0～1
B.－1～1
C.－1～0
D.无取值范围
