更多"[单选题]如果两个的收益率和相关系数在-1和1之间,那么两个资产的投资"的相关试题:
[判断题]如果两个证券收益率之间表现为同向变化,它们之间的协方差和相关系数就会是负值。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]相关系数的( )大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱。
A.概率
B.标准差
C.绝对值
D.期望收益
[单选题]当两种证券投资收益率之间完全正相关时,两种证券之间的相关系数为( )。
A.-1
B.0
C.1
D.大于1
[单选题]某只股票要求的收益率为15%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关系数是0.2,市场投资组合要求的收益率是14%,市场组合的标准差是4%,假设处于市场均衡状态,则市场风险价格和该股票的贝塔系数分别为()。
A.5%;1.75
B.4%;1.25
C.4.25%;1.45
D.5.25%;1.55
[多选题]下列有关两项资产收益率之间的相关系数表述不正确的有()
A.当相关系数为1时,投资两项资产能抵销任何投资风险
B.当相关系数为-1时,投资两项资产的非系统风险不可以充分抵消
C.当相关系数为0时,投资两项资产的组合可以降低风险
D.两项资产之间的相关性越大,其投资组合可分散的投资风险的效果越大
[多选题]下列有关两项资产收益率之间的相关系数说法中,正确的有( )。
A.当相关系数为1时,投资两项资产不能抵消任何投资风险
B.当相关系数为-1时,投资两项资产可以最大程度地抵消风险
C.当相关系数为0时,投资两项资产的组合可以降低风险
D.两项资产之间的正相关程度越低,其投资组合可分散的投资风险的效果越小
E.当相关系数为1时,投资两项资产的组合可以降低风险
[单选题]资产收益率的相关性系数用ρ表示,相关系数的取值范围是( )。
A.[-1,0]
B.[0,+1]
C.[-1,+1]
D.(-1,+1)
[判断题]只要投资比例不变,各项资产的期望收益率不变,即使组合中各项资产之间的相关系数发生改变,投资组合的期望收益率也不会改变。( )
A.正确
B.错误
[判断题]资产组合的贝塔系数与组合内的资产收益率的相关系数有关。()
A.正确
B.错误
[判断题]当相关系数小于1大于-1时,证券资产组合收益率的标准差小于组合中各资产收益率标准差的加权平均值。
A.正确
B.错误
[单选题]如果整个市场投资组合收益率的标准差是0.1,某种资产和市场投资组合的相关系数为0.4,该资产的标准差为0.5,则该资产的β系数为( )。
A.1.79
B.0.2
C.2
D.2.24