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[单项选择]市场组合的年平均收益率为12%,市场无风险收益率为8%,市场组合的特雷诺指数为()。
A. 4
B. 5
C. 3
D. 2
[单项选择]某投资组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,无风险收益率为8%,则该投资组合的B系数为( )。
A. 2
B. 2.5
C. 1.5
D. 0.5
[单项选择]某投资组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,无风险收益率为4%,则该投资组合的β系数为()。
A. 2
B. 2.5
C. 1.25
D. 5
[单项选择]某投资组合的必要收益率为12%,市场组合的风险收益率为5%,无风险收益率为 4%,则该投资组合的β系数为( )。
A. 1.6
B. 1.2
C. 1.5
D. 5
[单项选择]
某基金的平均收益率为15%,基准组合的平均收益率为12%,无风险收益率为8%,市场组合的标准差是0.3,基金组合的标准差为0.2,其M2测度为()。
A. 6.5%
B. 6%
C. 5.8%
D. 5%
[单项选择]某投资组合的风险收益率为6%,市场组合的平均收益率为9%,无风险收益率为3%,则该投资组合的贝他系数为( )。
A. 1
B. 2
C. 0.5
D. 1.5
[单项选择]已知某投资组合的必要收益率为20%,市场组合的平均收益率为12%,无风险收益率为 4%,则该组合的β系数为( )。
A. 1.6
B. 1.4
C. 2.0
D. 1.3
[单项选择]已知A股票的风险收益率为8%,无风险收益率为5%,市场组合的风险收益率为 10%,则A股票的β系数为( )。
A. 0.8
B. 1.25
C. 1
D. 1.3
[单项选择]市场组合的期望收益率为12%,无风险收益率为4%,则该资产组合的期望收益率为20%,资产组合的风险系数为:( )。
A. (A) 1
B. (B) 1.5
C. (C) 2
D. (D) 2.5
[单项选择]市场组合期望收益率为12%,无风险利率为4%,假设某只股票的期望收益率为12%,则其贝塔值为( )。
A. 0.5
B. 0.8
C. 1
D. 1.5
[单项选择]某股票的β系数为1.5,市场无风险利率为6%,市场组合的预期收益率为14%,则该股票的预期收益率为 ( )
A. 8%
B. 9%
C. 18%
D. 12%
[单项选择]某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.11,该证券组合的标准差为1。那么,根据夏普指数来评价,该证券组合的绩效()。
A. 不如市场绩效好
B. 与市场绩效一样
C. 好于市场绩效
D. 无法评价
[单项选择]某证券组合今年实际平均收益率为0.16,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.12,该证券组合的B值为1.2。那么,该证券组合的詹森指数为( )。
A. -0.022
B. 0
C. 0.022
D. 0.03
[单项选择]假定投资组合收益率为12%,市场无风险收益率为8%,投资组合的方差为0.0081,则该组合夏普指数为()。
A. 0.44
B. 0.33
C. 0.11
D. 0.22
[单项选择]如果某股票的β值为0.6,市场组合预期收益率为15%,无风险利率为5%时,该股票的期望收益率为()。
A. 11.0%
B. 8.0%
C. 14.0%
D. 0.56%