更多"某基金的平均收益率为15%,基准组合的平均收益率为12%,无风险收益率"的相关试题:
[单项选择]某基金的平均收益率为15%,基准组合的平均收益率为12%,差异收益率的标准差为0.3,其信息比率为()。
A. 0.05
B. 0.1
C. 0.2
D. 0.3
[单项选择]某基金的平均收益率为15%,基金的平均无风险利率为6%,基金的标准差为0.025,基金的系统风险为1.2。那么,该基金的夏普指数为( )。
A. 1.8
B. 2.5
C. 3.0
D. 3.6
[单项选择]某基金的贝塔值为1.2,收益率为15%,市场组合的收益率为12%,无风险利率8%,其詹森指数为( )。
A. 0.020
B. 0.022
C. 0.031
D. 0.033
[单项选择]某基金第一年的收益率为10%,第二年的收益率为15%,其几何平均收益率为()。
A. 12.5%
B. 10.5%
C. 15.5%
D. 13.5%
[单项选择]证券组合的实际平均收益与无风险受益的差值除以组合的标准差被定义为( )。
A. 詹森指数
B. 夏普指数
C. 特雷诺指数
D. 恩格尔指数
[单项选择]假设某基金每季度的收益率分别为8%、2%、-5%、-3%,那么该基金的简单年化收益率和精确年化收益率分别为( )。
A. 2%:1.51%
B. 1.51%;2%
C. 0.5%;0.38%
D. 0.38%;0.5%
[单项选择]( )是以预期收益和标准差为坐标轴的画面上,表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。
A. 证券市场线
B. 无差异曲线
C. 资本市场线
D. 有效边界
[单项选择]已知无风险收益率和市场组合收益率分别为3%和10%,如果有一基金的投资收益率及其标准差分别是12%和20%,则该基金的Sharpe业绩指数为 ( )
A. 0.35
B. 0.40
C. 0.45
D. 0.80
[单项选择]已知基金的平均收益率、平均无风险利率和标准差,可以计算( )。
A. 特雷诺指数
B. 詹森指数
C. M2测度
D. 夏普指数
[单项选择]
已知基金的平均收益率、平均无风险利率和标准差,可以计算()。
A. 特雷诺指数
B. 詹森指数
C. M[
2]测度
D. 夏普指数
[单项选择]某基金每季的收益率分别为7.5%、-3%、1.5%、9%,其精确年化收益率为()。
A. 15.4%
B. 15%
C. 14.5%
D. 16.5%
[单项选择]假设某基金每季度的收益率分别为:8.50%、-3.00%、2.50%、7.00%,那么简单年化收益率和精确年化收益率分别为()。
A. 3.75%和15.43%
B. 3.75%和14.43%
C. 15.00%和15.43%
D. 15.00%和14.43%
[单项选择]市场组合的年平均收益率为12%,市场无风险收益率为8%,市场组合的特雷诺指数为()。
A. 4
B. 5
C. 3
D. 2
[单项选择]某投资组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,无风险收益率为8%,则该投资组合的B系数为( )。
A. 2
B. 2.5
C. 1.5
D. 0.5
[单项选择]某投资组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,无风险收益率为4%,则该投资组合的β系数为()。
A. 2
B. 2.5
C. 1.25
D. 5
[单项选择]用基金的平均超额收益率除以该基金收益率的标准差,并以此为基准来测度任何基金组合绩效的方法是()。
A. 特雷诺指数法
B. 詹森指数法
C. 信息比率法
D. 夏普指数法
[单项选择]某投资组合的风险收益率为6%,市场组合的平均收益率为9%,无风险收益率为3%,则该投资组合的贝他系数为( )。
A. 1
B. 2
C. 0.5
D. 1.5
[单项选择]基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差,通常被称为( )。
A. 信息比率
B. M2测度
C. 跟踪误差
D. 相对误差