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[单项选择]
某基金的平均收益率为15%,基准组合的平均收益率为12%,无风险收益率为8%,市场组合的标准差是0.3,基金组合的标准差为0.2,其M2测度为()。
A. 6.5%
B. 6%
C. 5.8%
D. 5%
[单项选择]某基金的平均收益率为15%,基金的平均无风险利率为6%,基金的标准差为0.025,基金的系统风险为1.2。那么,该基金的夏普指数为( )。
A. 1.8
B. 2.5
C. 3.0
D. 3.6
[单项选择]某基金第一年的收益率为10%,第二年的收益率为15%,其几何平均收益率为()。
A. 12.5%
B. 10.5%
C. 15.5%
D. 13.5%
[单项选择]某基金的贝塔值为1.2,收益率为15%,市场组合的收益率为12%,无风险利率8%,其詹森指数为( )。
A. 0.020
B. 0.022
C. 0.031
D. 0.033
[单项选择]基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差,通常被称为( )。
A. 信息比率
B. M2测度
C. 跟踪误差
D. 相对误差
[单项选择]假设某基金每季度的收益率分别为8%、2%、-5%、-3%,那么该基金的简单年化收益率和精确年化收益率分别为( )。
A. 2%:1.51%
B. 1.51%;2%
C. 0.5%;0.38%
D. 0.38%;0.5%
[单项选择]某基金每季的收益率分别为7.5%、-3%、1.5%、9%,其精确年化收益率为()。
A. 15.4%
B. 15%
C. 14.5%
D. 16.5%
[单项选择]用基金的平均超额收益率除以该基金收益率的标准差,并以此为基准来测度任何基金组合绩效的方法是()。
A. 特雷诺指数法
B. 詹森指数法
C. 信息比率法
D. 夏普指数法
[单项选择]假设某基金每季度的收益率分别为:8.50%、-3.00%、2.50%、7.00%,那么简单年化收益率和精确年化收益率分别为()。
A. 3.75%和15.43%
B. 3.75%和14.43%
C. 15.00%和15.43%
D. 15.00%和14.43%
[单项选择]无论如何组合,如果两个证券构成的投资组合的标准差等于这两个证券标准差的加权平均值时,这两个证券的相关系数( )。
A. 等于-1
B. 大于等于零且小于1
C. 大于-1且小于0
D. 等于1
[判断题]准确度就是指测量系统的平均值与基准值的差异。
[单项选择]当两个证券的相关系数( )时,由其构成的投资组合的标准差等于这两个证券标准差的加权平均值,这种多样化投资变得毫无意义。
A. 大于等于零且小于1
B. 大于-1且小于0
C. 等于-1
D. 等于1
[判断题]准确度就是指测量系统的观测平均值与基准值的差异。
[单项选择]某小学二年级一班的平均身高是160,标准差是16;平均体重50,标准差是10,则该班学生身高的差异系数是()
A. 0.1
B. 0.2
C. 0.3
D. 0.4
[简答题]单次测量标准差、算术平均值标准差的物理意义是什么?它们之间的关系如何?
[单项选择]证券组合的实际平均收益与无风险受益的差值除以组合的标准差被定义为( )。
A. 詹森指数
B. 夏普指数
C. 特雷诺指数
D. 恩格尔指数
[多项选择]贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有()。
A. 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
B. 标准差度量的是投资组合的非系统风险
C. 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值
D. 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值