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[单项选择]如果风险资产市场价格持续下降，投资组合保险策略的表现可能( )买入并持有策略。
A. 优于
B. 劣于
C. 相当于
D. 劣于或相当于
[多项选择]贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。
A. 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
B. 标准差度量的是投资组合的非系统风险
C. 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值
D. 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
[单项选择]零贝塔系数的投资组合的预期收益率是( )。
A. 市场收益率
B. 零收益率
C. 负收益率
D. 无风险收益率
[单项选择]( )采用系统风险与收益对比的方法来衡量投资组合的收益，投资组合的系统风险用该组合的贝塔系数来衡量。
A. 单位风险回报率
B. 詹森指数
C. 特雷诺指数
D. 夏普指数
[单项选择]采用系统风险与收益对比的方法来衡量投资组合的收益，投资组合的系统风险用该组合的贝塔系数来衡量的指标是 ( )
A. 单位风险回报率
B. 詹森指数
C. 特雷诺指数
D. 夏普指数
[单项选择]市场投资组合的β系数等于（）。
A. 0
B. -1
C. 1
D. -1到1之间的随机值
[判断题]相关系数为-1的证券组合是一种理想的投资组合。
[单项选择]某投资组合的风险收益率为6%，市场组合的平均收益率为9%，无风险收益率为3%，则该投资组合的贝他系数为( )。
A. 1
B. 2
C. 0.5
D. 1.5
[单项选择]在基金投资组合管理中，( )对基金投资组合的最终表现有着最重要的影响。
A. 类别资产选择
B. 资产配置决策
C. 资产混合比例
D. 类别资产及其比例的调节
[单项选择]马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的相关系数越小，证券组合的风险分散化效果( )。
A. 越好
B. 越差
C. 越难确定
D. 越应引起关注
[多项选择]下列关于证券投资组合的β系数正确的有（）
A. β系数大于1，证券组合的系统型风险大于市场组合的系统风险
B. β系数小于1，证券组合的系统型风险大于市场组合的系统风险
C. β系数等于1，证券组合的系统型风险等于市场组合的系统风险
D. β系数等于0，证券组合的系统型风险无穷大
E. β系数等于0，证券组合无系统风险
[单项选择]从历史数据看，一般来说，股票市场的表现和小公司(以市场资本总额衡量)投资组合表现的关系是( )。
A. 前者优于后者
B. 前者后者表现相同
C. 后者优于前者
D. 二者不能相比
[单项选择]对于由两只股票构成的投资组合，投资者最希望它们之间的相关系数等于：
A. 0
B. -1
C. +1
D. 无所谓
[单项选择]当股票价格下降时，分别运用投资组合保险策略和恒定组合策略的投资者应当（ ）和（ ）股票。
A. 买入；买入
B. 买入；卖出
C. 卖出；买入
D. 卖出；卖出
[单项选择]投资组合保险策略，股票与现金两种组合，原始投资额100万元，最低市值不得低于90万元，风险系数为3，每季调整一次。3个月后股票涨20%，此时应该做如何调整
A. 用现金6万元加码买进股票。
B. 用现金12万元加码买进股票。
C. 用现金30万元加码买进股票。
D. 用现金36万元加码买进股票。
[单项选择]投资分散原则要求保险资金运用策略的多元化、投资结构的多样化，选择相关系数（）的资产进行投资组合，使其风险程度降到最低。
A. 大
B. 较大
C. 小
D. 正
