更多"( )采用系统风险与收益对比的方法来衡量投资组合的收益，投资组合的系"的相关试题:
[单项选择]采用系统风险与收益对比的方法来衡量投资组合的收益，投资组合的系统风险用该组合的贝塔系数来衡量的指标是 ( )
A. 单位风险回报率
B. 詹森指数
C. 特雷诺指数
D. 夏普指数
[多项选择]三大经典风险调整收益衡量方法指( )。
A. 信息比率
B. 特雷诺指数
C. 夏普指数
D. 詹森指数
[单项选择]常用的基金风险调整后收益衡量指标不包括( )。
A. 特雷诺指数
B. 夏普指数
C. 道-琼斯指数
D. 詹森指数
[单项选择]根据资本资产定价模型，β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平之间是（）关系。
A. 正相关
B. 负相关
C. 不相关
D. 非线性相关
[单项选择]关于风险调整后收益衡量指标，下列说法错误的是( )。
A. 通常特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好
B. 当夏普指数同为正值时，夏普指数越高越好
C. 当詹森指数大于零时，说明基金经理通过主动管理战胜了市场
D. 特雷诺指数、夏普指数和詹森指数给出的都是单位风险的超额收益率
[单项选择]从风险与收益的关系看，证券投资风险可分为系统性风险和非系统性风险，以下选项属于系统性风险的是（ ）。
A. 操作性风险
B. 市场风险
C. 券商选择不当的风险
D. 不合规的证券咨询风险
[单项选择]单项资产预期收益率以及风险的衡量指标不包括( )。
A. 收益率的期望值
B. 收益率的标准差
C. 标准离差
D. β系数
[单项选择]从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，( )实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。
A. 特雷诺指数
B. 夏普指数
C. 詹森指数
D. 道一琼斯指数
[单项选择]从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，特雷诺指数实际上是无风险收益率与( )连线的斜率。
A. 市场组合
B. 风险收益率
C. 组合收益率
D. 基金组合
[单项选择]已知A股票的风险收益率为8%，无风险收益率为5%，市场组合的风险收益率为 10%，则A股票的β系数为( )。
A. 0.8
B. 1.25
C. 1
D. 1.3
[单项选择]到期收益率衡量的是 ( )
A. 利息的多少
B. 利率的高低
C. 期限的长短
D. 负债能力的强弱
[单项选择]采用风险溢价法估算留存收益成本时，常常采用的平均风险溢价是( )。
A. 3%
B. 4%
C. 5%
D. 6%
[单项选择]系统性风险可以用( )衡量。
A. 贝塔系数
B. 相关系数
C. 收益率的标准差
D. 收益率的方差
[单项选择]下列哪个指标衡量两个风险资产的收益的相关程度
A. β系数
B. 相关系数
C. 方差
D. 可决系数
[单项选择]债券收益的衡量指标不包括( )。
A. 即期收益率
B. 持有期收益率
C. 债券信用等级
D. 到期收益率
[单项选择]在价格鉴证过程中，一般采用( )来代替无风险收益率。
A. 国库券年利率
B. 银行一年期贷款利率
C. 银行三年期贷款利率
D. 银行活期存款利率
