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[单项选择]常用的基金风险调整后收益衡量指标不包括( )。
A. 特雷诺指数
B. 夏普指数
C. 道-琼斯指数
D. 詹森指数
[单项选择]关于风险调整后收益衡量指标，下列说法错误的是( )。
A. 通常特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好
B. 当夏普指数同为正值时，夏普指数越高越好
C. 当詹森指数大于零时，说明基金经理通过主动管理战胜了市场
D. 特雷诺指数、夏普指数和詹森指数给出的都是单位风险的超额收益率
[多项选择]关于风险调整后收益衡量指标的区别和局限，说法正确的有( )。
A. 当投资者只投资一只基金或一类基金时，比较恰当的衡量指标是特雷诺指数
B. 当比较分散程度较差与分散程度较好的组合时，分散程度差的组合其特雷诺指数可能较好，但夏普指数可能较差
C. 通常，组合中股票数量多的基金，其夏普指数会比组合中股票数量少的基金高
D. 特雷诺指数与詹森指数对风险的考量只涉及系统性分析，不能对基金的分散程度作出考察
[单项选择]( )采用系统风险与收益对比的方法来衡量投资组合的收益，投资组合的系统风险用该组合的贝塔系数来衡量。
A. 单位风险回报率
B. 詹森指数
C. 特雷诺指数
D. 夏普指数
[单项选择]采用系统风险与收益对比的方法来衡量投资组合的收益，投资组合的系统风险用该组合的贝塔系数来衡量的指标是 ( )
A. 单位风险回报率
B. 詹森指数
C. 特雷诺指数
D. 夏普指数
[单项选择]关于三大经典风险收益率调整方法与CAPM模型之间的关系，下列说法正确的是( )。
A. 夏普指数并非以CAPM为基础
B. 詹森指数并非DACAPM为基础
C. 特雷诺指数并非以CAPM为基础
D. 三种指数均以CAPM为基础
[单项选择]可以直接判断组合风险调整收益是否战胜市场基准的指标是( )。
A. 信息比率
B. M2测度
C. 夏普指数
D. 特雷诺指数
[单项选择]基金风险调整后收益的主要意义在于( )。
A. 全面反映基金的风险收益特征
B. 综合考虑收益风险因素，避免片面追求高收益
C. 综合衡量各风险因素，追求基金效益的最大化
D. 预测市场走势，优化基金的择时和选股能力
[单项选择]应用于市场风险管理的经风险调整的收益率可以简单表示为（）。
A. RAROC＝业务单位或交易的税后净利润/业务单位或交易的经济资本
B. RAROC＝业务单位或交易的息税前收益/业务单位或交易的经济资本
C. RAROC＝业务单位或交易的息税前收益/业务单位或交易的资金成本
D. RAROC＝业务单位或交易的税后净利润/业务单位或交易的资金成本
[单项选择]国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法(RAPM)中被广泛接受和普遍使用的指标RAROC是( )。
A. 风险资本回报率
B. 风险资产回报率
C. 风险调整资产回报率
D. 风险调整资产收益率
[单项选择]国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法(RAPM)中除了RA-RCC指标之外，另一个常用的指标RAROA是指( )。
A. 风险调整资本回报率
B. 风险调整资产回报率
C. 资产风险回报率
D. 风险资本回报率
[单项选择]在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RiskAdjustedReturnOnCapital，RAROC)，其计算公式如下：RAROC=(收益-预期损失)/经济资本(或非预期损失)，整个公式衡量的是经济资本的使用收益，正常情况下其结果应当( )商业银行的资本成本。
A. 小于
B. 大于
C. 等于
D. 无法判断
[多项选择]关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的是（）。
A. 夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
B. 特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度
C. 夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同
D. 詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算
[单项选择]关于风险调整衡量方法的区别与联系，下列说法不正确的是( )。
A. 一般而言，当基金完全分散投资或高度分散，用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的
B. 夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察
C. 一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好，但夏普指数可能很差
D. 基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行
