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[单项选择]关于三大经典风险收益率调整方法与CAPM模型之间的关系,下列说法正确的是( )。
A. 夏普指数并非以CAPM为基础
B. 詹森指数并非DACAPM为基础
C. 特雷诺指数并非以CAPM为基础
D. 三种指数均以CAPM为基础
[多项选择]三大经典风险调整收益衡量方法指( )。
A. 信息比率
B. 特雷诺指数
C. 夏普指数
D. 詹森指数
[单项选择]按照CAPM模型,假定:市场预期收益率=15%,无风险利率=8%,XYZ证券的预期收益率=17%,XYZ的贝塔值=1.25,以下哪种说法正确( )
A. XYZ被高估
B. XYZ被低估
C. XYZ被公平定价
D. 以上都不正确
[单项选择]根据CAPM,β值为1,截距(α值)为0的组合的预期收益率( )。
A. 介于rM与rf之间
B. 等于无风险利率rf
C. 大于rM
D. 等于市场组合收益率rM
[单项选择]关于风险调整衡量方法的区别与联系,下列说法不正确的是()。
A. 一般而言,当基金完全分散投资或高度分散,用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的
B. 夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察
C. 一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好,但夏普指数可能很差
D. 基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行
[单项选择]在经风险调整的业绩评估方法中,目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RiskAdjustedReturnOnCapital,RAROC),其计算公式如下:RAROC=(收益-预期损失)/经济资本(或非预期损失),整个公式衡量的是经济资本的使用收益,正常情况下其结果应当( )商业银行的资本成本。
A. 小于
B. 大于
C. 等于
D. 无法判断
[单项选择]关于风险调整后收益衡量指标,下列说法错误的是( )。
A. 通常特雷诺指数越大,基金的绩效表现越好
B. 当夏普指数同为正值时,夏普指数越高越好
C. 当詹森指数大于零时,说明基金经理通过主动管理战胜了市场
D. 特雷诺指数、夏普指数和詹森指数给出的都是单位风险的超额收益率
[单项选择]采用风险调整贴现率法分析投资项目风险时,确定风险调整贴现率的关键因素是 ( )。
A. 确定投资项目的无风险报酬率
B. 确定投资项目风险的大小
C. 确定投资项目的时间价值
D. 确定投资项目的风险报酣率
[单项选择]以下关于风险预警方法表述不正确的是()。
A. 黑色预警法只考查警兆指标的时间序列变化规律,即循环波动特征
B. 蓝色预警法侧重定量分析,根据风险征兆等级预报整体风险的严重程度
C. 当扩散指数大于0.5时,表示警兆指标中有半数处于上升,即风险正在下降
D. 红色预警法重视定量分析与定性分析相结合